سرمایه گذاران که استراتژی خود را بر اساس اصول پایه می گذارند ، به روشی بسیار متفاوت از معامله گران مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی عمل می کنند. معامله گران کمی که استراتژی خود را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پایه گذاری می کنند ، قادر به اسکن هزاران نمودار در هر دقیقه مجهز به نشانگرها ، نسبت ها و نقاط داده هستند که ابزار مناسب را برای متناسب با استراتژی تجارت الگوریتمی خود پیدا می کنند. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل اساسی متفاوت است. اصول در هر دقیقه تغییر نمی کند که قیمت ها تغییر می کنند. ترازنامه ها ، بیانیه های P&L ، موجودی ، جریان نقدی این چیزها در یک چهارم حداکثر در یک چهارم در دسترس قرار می گیرد. با توجه به این امر ، آیا راهی برای تجزیه و تحلیل اصول در نحوه تجزیه و تحلیل Quants حرکات حجم قیمت وجود دارد؟آیا می توانید این فرآیند را خودکار کنید و شاید یک استراتژی تجارت الگوریتمی از آن ایجاد کنید؟خوب ، این وبلاگ به شما کمک می کند دقیقاً همین کار را انجام دهید.
بلوک ها!
چه چیزی به یک استراتژی تجارت الگوریتمی می رود؟این ساده است ، البته داده ها ، استراتژی (الگوریتم) و API کارگزار وجود دارد که به شما امکان می دهد طبق این استراتژی معاملات را انجام دهید. حالا بیایید در هر یک از این بخش ها عمیق شویم.
داده
این مهمترین قسمت معادله است. از کجا داده های اساسی شرکتی را که یکنواخت ، ساختار یافته ، دقیق و از همه مهمتر در فرمی است که یک دستگاه (الگوریتم) می تواند درک کند ، از کجا می گیرید؟در اینجا لیستی از منابع داده های معتبر اصول اساسی که به دلیل دقت داده ها ، تنوع و در دسترس بودن تعداد زیادی از ابزارهای تجاری شناخته شده اند ، وجود دارد.
| منبع اطلاعات | بازارهای تحت پوشش | نقاط داده ارائه شده است | قیمت گذاری | قالب داده ها | اطلاعات بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|
| قوه | اوراق بهادار ما و کانادا عمدتاً. و اوراق بهادار را از جهانی انتخاب کنید (~67 کشور) بازارها در دسترس هستند | 90 - 200 نقطه داده در دسترس اوراق بهادار ایالات متحده و کانادا. 59 برای شاخص های جهانی | از 49 دلار در/بعد از ظهر کاربر شروع می شود ، می تواند به اندازه 1000 دلار در/بعد از ظهر باشد | CSV ، JSON ، XML | اینجا کلیک کنید |
| بلومبرگ | دسترسی به 35 میلیون ابزار در تمام کلاسهای دارایی ، که از 330+ مبادله جمع شده است | داده های اصلی اصول ، بینش ، گزارش های تحقیقاتی و غیره | 1500 دلار - 3000 دلار در ماه | CSV ، JSON ، XML | اینجا کلیک کنید |
| sec. gov (ادگار) | اوراق بهادار ایالات متحده شامل 12000+ شرکت است | انواع فرم های شرکتی (10Q ، 10K ، 8K ، S1 ، F6 و غیره) | دسترسی رایگان برای دسترسی به داده های دستی. پرداخت شده (تقریباً 1200 دلار در سال) برای استفاده از طریق API شخص ثالث برای تجارت ALGO | XML ، HTML ، JSON | اینجا کلیک کنید |
| ستاره صبح | 26000+ شرکت در سراسر جهان | داده های اصلی اصول ، بینش ، گزارش های تحقیقاتی و غیره | قیمت گذاری سفارشی ، باید با آنها در تماس باشید | از طریق API و XMLS | اینجا کلیک کنید |
علاوه بر این ، شما همچنین می توانید به منابع داده زیر نگاه کنید ، فقط در مورد:
اقدامات احتیاطی:
از آنجا که ماهیت داده های اصول با داده های قیمت معمول شما متفاوت است. امکانات بسیاری وجود دارد که استراتژی تجارت الگوریتمی شما می تواند بر اساس داده های نه چندان صحیح تصمیمات اشتباه را اتخاذ کند. به عنوان مثال ، برخی از شرکت ها ممکن است در گزارش های خود دروغ بگویند ، و دلایل مختلفی وجود دارد که چرا این کار را انجام می دهند ، اما برجسته ترین آنها فقط این است که آنها را خوب جلوه دهند. در اینجا چند نمونه وجود دارد ،
- اگر شرکت شامل مطالبات مطالبات در درآمد گزارش شده باشد. این پول هنوز به حساب آنها وارد نشده است ، اما شرکت فکر می کند که پول مطمئناً در بعضی مواقع حاصل می شود. اما این می تواند یک اشتباه عظیم برای یک معامله گر بنیادی باشد
- بعضی اوقات شرکت ها شماره فروش را به دست می آورند که با فروش محصول به شرکتهای مرتبط خودشان بدست می آیند
- گزارش ها ممکن است هیچ مؤلفه مالیاتی را برای سه چهارم اول نشان ندهد اما در سه ماهه اخیر یک مورد بزرگ داشته باشد
مواردی از این دست در حسابرسی ها به وجود می آیند و حسابرسان باعث می شود شرکت ها این مسائل را برطرف کنند ، اما مشکل حسابرسی های مهمی است که به صورت سالانه انجام می شود و ممکن است شما قبلاً بر اساس داده های از پیش حمایت شده تصمیم تجارت گرفته باشید. بنابراین چگونه می توانیم از این موارد جلوگیری کنیم؟شما می توانید با رعایت برخی از قوانین اساسی:
- فقط شرکت هایی را در نظر بگیرید که سابقه افشای دقیق داده ها دارند
- فیلترهای کیفی را برای سهام کوچک یا غیرقابل اعتماد درج کنید
- اطمینان حاصل کنید که دوره تست پشت به اندازه کافی طولانی است
- هنگام انجام پشتی از ریسک های رو به جلو آگاه باشید ، به این معنی که اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد که می تواند بر عملکرد سهام تأثیر بگذارد ، معمولاً در ترازنامه وجود ندارد
مثال استراتژی تجارت بر اساس اصول
اکنون بیایید به یک استراتژی واقعی تجارت الگوریتمی که مبتنی بر داده های اساسی است ، شیرجه بزنیم. ما در این مورد کمک Quantopian را انجام داده ایم. Quantopian برای داده های اصول با Morningstar گره خورده است ، بیش از 600 معیار وجود دارد که می توانید در استراتژی تجارت الگوریتمی خود از آنها استفاده کنید. پیتر پون ، یک مقدار اختصاصی در Quantopian یک الگوریتم استراتژی در مورد اصول ایجاد کرده است ، او آن را "یک استراتژی سرمایه گذاری ارزش کمی با استفاده از داده های اساسی" می نامد. در اینجا این استراتژی چیست.
- بیش از 15 سهام را انتخاب کنید که قوانین زیر را برآورده کنند: P/E< 12, P/B < 2, ROE >15%, market cap >100 میلیون دلار
- انتخاب ها را به مدت یک سال برگزار کنید و انتخاب سال آینده را دوباره انجام دهید
نتیجه
ترکیب اصول در یک استراتژی تجارت الگوریتمی و اجازه دادن به انجام آن ، راه پیش رو است. این رویکرد ابعاد جدیدی از امکانات را ارائه می دهد که برای معامله گر اصول سنت در دسترس نیست. اولین قدم خود را به سمت یادگیری تجارت الگوریتمی از طریق پورتال خودآموزی Quantra و برنامه اجرایی جامع مبتنی بر کلاس مجازی ما در تجارت الگوریتمی (EPAT) بردارید..
