نحوه تجارت با استفاده از محدوده واقعی واقعی (ATR)

نشانگر متوسط دامنه واقعی (ATR) یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیلی است که به شما کمک می کند تا بازارها را بررسی کرده و ضررهای متوقف را بر این اساس قرار دهید. در مورد نشانگر ATR بیشتر بدانید و نحوه استفاده از آن را در استراتژی تجارت خود بدانید.

یک نشانگر متوسط دامنه واقعی (ATR) چیست؟

دامنه متوسط واقعی (ATR) یکی از محبوب ترین و مورد استفاده شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است ، نوسانات یک بازار خاص را ردیابی می کند. برخلاف بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، ATR روند قیمت بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسانات آن را اندازه گیری می کند.

در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالاها معرفی شده است ، از آن زمان تاکنون برای انواع اوراق بهادار اعمال شده است. امروز ، متوسط محدوده واقعی ممکن است به معامله گران کمک کند تا چه زمانی تجارت را شروع کنند و تعریف کنند که کجا می توانند ضرر متوقف کنند و سفارشات سود را بگیرند.

نشانگر ATR نشان دهنده میانگین متحرک N- دوره ای (SMMA) از مقادیر محدوده واقعی است. در ابتدا یک هموار سازی 14 دوره توسط J. Welles Wilder توصیه شده است.

اگر می خواهید بدانید که چگونه نشانگر ATR را بخوانید ، یک فیلم کوتاه در مورد استفاده از روش متوسط تجزیه و تحلیل فنی دامنه واقعی در استراتژی نشانگر ATR خود تماشا کنید.

چه کسی شاخص متوسط محدوده واقعی (ATR) را اختراع کرده است؟

شاخص ATR ، به عنوان یک اقدام مؤثر از نوسانات بازار توسط یک تحلیلگر مشهور فنی آمریکایی J. Welles Wilder جونیور در کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" در سال 1978 معرفی شد.

وایلدر بنیانگذار چندین شاخص فنی بسیار مهم است که اکنون به عنوان ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل فنی در تجارت در نظر گرفته می شود. علاوه بر میانگین شاخص دامنه واقعی ، وی همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص متوسط جهت و SAR پارابولیک را اختراع کرد.

اگرچه شاخص های فنی وایلدر حتی قبل از عصر دیجیتال توسعه یافته است ، اما در برابر آزمایش زمان مقاومت کرده و محبوبیت شدید آنها را در بین بازرگانان حفظ می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی: چگونه می توان از شاخص متوسط دامنه واقعی استفاده کرد؟

برای تصمیم گیری در مورد معاملات مناسب ، یک معامله گر باید درک کند که چگونه شاخص مورد علاقه آنها ایجاد می شود. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه نشانگر ATR بدون تغییر عمیق تر در فرمول های ریاضی محاسبه می شود.

ATR اندازه گیری قیمت بازار به طور متوسط را اندازه گیری می کند. بسته به نحوه تشکیل شمع ها ، معمولاً از طریق یکی از 3 روش تعیین مقادیر واقعی (TR) کار می شود.

• روش 1. جریان زیاد کمترین جریان را دارد. از آن استفاده می شود که دامنه شمع فعلی از شمع قبلی بزرگتر باشد.
• روش 2. جریان بیش از حد قبلی نزدیک (مقدار مطلق). هنگامی که شمع فعلی بالاتر از شمع قبلی بسته می شود ، استفاده می شود.
• روش 3. جریان نزدیک کمتر از بسته قبلی (مقدار مطلق). هنگامی که شمع فعلی پایین تر از شمع قبلی بسته می شود ، استفاده می شود.

بنابراین ، ممکن است فرض کنیم که هرچه دامنه شمع ها بزرگتر باشد ، مقدار متوسط محدوده واقعی بیشتر می شود.

معمولاً متوسط دامنه واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است و می تواند به صورت داخلی ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود. برای شکل گیری آغاز ، اولین مقدار محدوده واقعی به عنوان منهای بالا محاسبه می شود. ATR 14 روزه میانگین مقادیر روزانه واقعی روزانه برای 14 روز گذشته است. فرمول متوسط دامنه واقعی به شرح زیر است:

چرا میانگین استراتژی دامنه واقعی برای معامله گران مفید است؟

به عبارت ساده تر ، یک سهام که سطح بالایی از نوسانات را تجربه می کند ATR بالاتری دارد و سهام با نوسانات پایین تر دارای ATR پایین تر است. معامله گران ممکن است از این شاخص برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنند و ضرر متوقف کنند و سفارشات سود را بگیرند. میانگین استراتژی معاملات محدوده واقعی می تواند در هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت کمک کند.

نشانگر ATR معمولاً به عنوان ابزار از دست دادن توقف استفاده می شود. هنگامی که ATR زیاد باشد ، معامله گران برای نوسانات بیشتر و نوسانات قیمت گسترده تر آماده می شوند. بنابراین ، آنها دستورات ضرر خود را دورتر می کنند تا از شروع زودرس از تجارت خارج شوند. برعکس ، هنگامی که ATR نشانگر نوسانات پایین تر است ، معامله گران ممکن است از ضرر توقف نزدیکتر استفاده کنند.

میانگین نشانگر دامنه واقعی همچنین به درک پتانسیل سود معاملات کمک می کند. اگر نوسانات باعث افزایش نوسانات شود ، می توانید سود نزدیک تری را در یک بازار نوسانات پایین قرار دهید و آن را دورتر کنید.

ATR مطلق

بر اساس دامنه های واقعی ، که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کنند ، میانگین نشانگر دامنه واقعی نشان دهنده نوسانات به عنوان یک سطح مطلق است. این بدان معنی است که ATR به عنوان درصدی از نزدیک فعلی منعکس نمی شود. این بدان معناست که سهام با قیمت بالا ATR بالاتری نسبت به سهام ارزان قیمت دارند. به عنوان مثال ، سهام 400-500 دلاری ارزش ATR بالاتری نسبت به سهام 40-50 دلار دارد. بنابراین ، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند.

محدودیت های ATR

با استفاده از ATR در تمرین تجاری خود ، به یاد داشته باشید که این یک شاخص جهت دار نیست و فقط نوسانات را اندازه گیری می کند. علاوه بر این ، ATR یک اقدام ذهنی است و نمی توان از آن به عنوان یک شاخص مستقل استفاده کرد و به شما بینش هایی می دهد که آیا این روند در حال معکوس است یا خیر. با این وجود ، ATR ابزاری عالی است ، وقتی صحبت از سازگاری با محیط بازار در حال تغییر است.