ساخت سیستم های معاملاتی خودکار

طی چند سال آینده، صنایع اختصاصی معاملات و صندوق های تامینی عمدتاً به سیستم های انتخاب و اجرای معاملات خودکار مهاجرت خواهند کرد. در واقع، این در حال حاضر اتفاق می افتد. در حالی که چندین کتاب مالی کد C++ را برای قیمت گذاری مشتقات و انجام محاسبات عددی ارائه می کنند، هیچ کدام از منظر طراحی سیستم به موضوع نزدیک نمی شوند. این کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود: تکنیک‌های برنامه‌نویسی و فناوری سیستم معاملات خودکار (ATS) و آموزش طراحی و توسعه سیستم مالی از ابتدا با استفاده از Microsoft Visual C++. NET 2005. MS Visual C++. NET 2005 به عنوان کتاب انتخاب شده است. زبان پیاده سازی در درجه اول به این دلیل است که اکثر شرکت های تجاری و بانک های بزرگ الگوریتم های اختصاصی خود را در ISO C++ و Visual C++. NET توسعه داده اند و به توسعه ادامه می دهند، بیشترین انعطاف را برای ترکیب این الگوریتم های قدیمی در سیستم های کاری فراهم می کند. علاوه بر این، چارچوب دات نت و محیط توسعه بهترین کتابخانه ها و ابزارها را برای توسعه سریع سیستم های معاملاتی فراهم می کند. بخش اول کتاب Visual C++. NET 2005 را به تفصیل توضیح می دهد و بر دانش برنامه نویسی مورد نیاز برای توسعه سیستم معاملاتی خودکار، از جمله طراحی شی گرا، نمایندگان و رویدادها، شمارش ها، تولید اعداد تصادفی، اشیاء زمان بندی و تایمر، و مدیریت داده ها تمرکز دارد. با مجموعه های STL. NET و . NET. علاوه بر این، از آنجایی که اکثر کدهای قدیمی و کدهای مدل‌سازی در بازارهای مالی در ISO C++ انجام می‌شوند، این کتاب به طور عمیق به چندین موضوع پیشرفته مربوط به مدیریت حافظه مدیریت شده/ مدیریت نشده/COM و قابلیت همکاری می‌پردازد. علاوه بر این، این کتاب ده‌ها مثال را ارائه می‌کند که استفاده از اتصال پایگاه داده با ADO. NET و درمان گسترده SQL و FIX و XML/FIXML را نشان می‌دهد. موضوعات برنامه نویسی پیشرفته مانند threading، سوکت ها و همچنین استفاده از C++. NET برای اتصال به اکسل نیز به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و با مثال هایی پشتیبانی می شود. بخش دوم کتاب، نگرانی های تکنولوژیکی و مفاهیم طراحی برای سیستم های معاملاتی خودکار را توضیح می دهد. به طور خاص، فصول به رسیدگی به فیدهای داده در زمان واقعی، مدیریت سفارشات در دفتر سفارش مبادله، انتخاب موقعیت و مدیریت ریسک اختصاص دارد. یک . dll در این کتاب گنجانده شده است که اتصال به یک API صنعتی پرکاربرد (Trading Technologies, Inc.'s XTAPI) را شبیه‌سازی می‌کند و راه‌هایی برای آزمایش الگوریتم‌های مدیریت موقعیت و سفارش ارائه می‌دهد. الگوهای طراحی برای سیستم های مبتنی بر تحلیل فنی و همچنین برای سیستم های بازارسازی با استفاده از اسپردهای بین بازاری ارائه شده است. از آنجایی که تمام فصل ها حول محور برنامه نویسی کامپیوتر برای مهندسی مالی و توسعه سیستم معاملاتی می چرخد، این کتاب به معامله گران، مهندسان مالی، تحلیلگران کمی، دانشجویان مالی کمی و حتی برنامه نویسان با تجربه در مورد مسائل تکنولوژیکی که حول توسعه برنامه های کاربردی مالی در مایکروسافت می چرخد آموزش می دهد. محیط و ساخت و پیاده سازی سیستم ها و ابزارهای معاملاتی بلادرنگ.

ویژگی های کلیدی

• آموزش طراحی و توسعه سیستم مالی از ابتدا با استفاده از Microsoft Visual C++. NET 2005
• ده ها مثال برای نشان دادن رویکردهای برنامه نویسی در کتاب ارائه می دهد
• فصل ها توسط اسکرین شات ها، معادلات، نمونه صفحات گسترده اکسل و کد برنامه نویسی پشتیبانی می شوند

خوانندگان

مهندسین مالی، تحلیلگران کمی، برنامه نویسان در شرکت های تجاری؛دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوره ها و برنامه های مهندسی مالی و بازارهای مالی

فهرست مطالب

بخش I: مقدمه ای بر Visual C++. NET 2005 2. چارچوب دات نت 3. ردیابی مراجع 4. کلاس ها و اشیاء 5. انواع مرجع 6. انواع ارزش ها 7. اشیاء مدیریت نشده 8. ترکیب 9. ویژگی ها 10. ساختارها 1. ساختارهاوراثت 12. تبدیل و ریخته گری 13. بارگذاری بیش از حد اپراتور 14. نمایندگان و رویدادها 15. آرایه ها 16. تولید اعداد تصادفی 17. زمان و تایمرها 18. جریان های ورودی و خروجی 19. مدیریت استثنایی 20. مجموعه ها 22. STL. 21. NET. مجموعه داده ها 23. اتصال به پایگاه های داده 24. زبان پرس و جو ساختاریافته 25. XML 26. پروتکل تبادل اطلاعات مالی 27. سریال سازی 28 سرویس ویندوز 29 بسته های راه اندازی و نصب

بخش دوم: همزمانی 30 رشته 31 کلاس همگام سازی 32 سوکت

بخش III: قابلیت همکاری و اتصال 33 مارشالینگ 34 نشانگر داخلی و پین کردن 35 اتصال به DLL های مدیریت شده 36 اتصال به DLL های Componenet Object Model (COM) با COM Interop 37 اتصال به C++DLL با خدمات فراخوانی پلت فرم 38 اتصال به Excel 39 اتصال به TraderA40 اتصال به XTAPIConnection_Example

بخش IV: سیستم های معاملاتی خودکار 41 سیستم های معاملاتی ساختمان 42 روش توسعه سیستم معاملاتی KV 43 کلاس های سیستم معاملاتی خودکار 44 سیستم تجزیه و تحلیل فنی تک رشته ای 45 الگوی طراحی تولید کننده/مصرف کننده 46 سیستم آربیترای چند رشته ای، آماری

جزئیات محصول

• تعداد صفحات: 336
• زبان انگلیسی
• حق چاپ: © Academic Press 2007
• تاریخ انتشار: 16 اسفند 1386
• چاپ: انتشارات دانشگاهی
• شابک گالینگور: 9780750682510
• ISBN کتاب الکترونیکی: 9780080476254

درباره نویسنده

بنجامین ون ولیت

Ben Van Vliet یک مدرس در موسسه فناوری ایلینوی (IIT) است، جایی که او همچنین به عنوان معاون مدیر M. S. برنامه بازارهای مالیاو در IIT دوره های مالی کمی، برنامه نویسی C++ و دات نت و طراحی و توسعه سیستم معاملاتی خودکار را تدریس می کند. او نایب رئیس مؤسسه فناوری بازار است که در آنجا ریاست هیئت مشاوره برنامه توسعه دهنده سیستم معاملاتی معتبر (CTSD) را بر عهده دارد. او همچنین به‌عنوان سردبیر مجموعه‌های فناوری بازارهای مالی برای Elsevier/Academic Press فعالیت می‌کند و به طور گسترده در صنعت بازارهای مالی مشاوره می‌کند.

آقای Van Vliet همچنین نویسنده "مدل سازی بازارهای مالی" با رابرت هندری (2003، مک گراو هیل) و "ساختن سیستم های تجاری خودکار" (2007، انتشارات دانشگاهی) است. علاوه بر این، او چندین مقاله در زمینه های مالی و فناوری منتشر کرده است.، و تحقیقات خود را در چندین کنفرانس دانشگاهی و تخصصی ارائه کرد.

وابستگی ها و تخصص

مدرس و معاون مدیر، کارشناسی ارشد برنامه بازارهای مالی، دانشکده بازرگانی استوارت، موسسه فناوری ایلینوی، ایالات متحده آمریکا