مزایای استفاده از نمودارهای تیک

مقاله زیر در مورد نمودارهای تیک ، نظر Optimus Futures است.

معامله گران از طیف گسترده ای از نمودارها برای تجزیه و تحلیل بازارها استفاده می کنند. با این حال ، بیشتر نمودارها مبتنی بر زمان هستند و چرخه بازرگانان از طریق بازه های زمانی مختلف برای مطابقت با استراتژی خاص یا افق زمانی ترجیحی آنها.

معامله گران طولانی مدت ممکن است از نمودارهای روزانه برای بدست آوردن حس تصویر بزرگ در حالی که از نمودارهای ساعتی برای ترسیم ورودی ها و خروج ها استفاده می کنند ، استفاده کنند. معامله گران کوتاه مدت ممکن است با استفاده از نمودارهای 1 دقیقه ای برای اقدام به قیمت تجارت کوچک باشند.

اما اگر هدف کوتاه مدت شما تجارت در کوچکترین سطح "معامله" باشد ، چه می شود؟چه می شود اگر می خواستید با شکوه قیمت نه در سطح زمان بلکه در سطح هر "کنه" معامله کنید؟اگر این با اهداف تجاری شما هماهنگ باشد ، ممکن است بخواهید نمودارهای تجاری را در نظر بگیرید.

نمودار تیک چیست؟

برای درک نمودارهای تیک ، ابتدا باید ایده "تیک" را درک کنید. دوم ، شما باید این مفهوم را رها کنید که نمودارها به زمان محدود می شوند.

کنه کوچکترین واحد افزایشی است که یک دارایی معین معامله می کند. در مورد ما ، ما با قراردادهای آتی سر و کار داریم ، بنابراین بیایید S&P 500 و داو جونز را بررسی کنیم.

• ES (S&P 500 Futures) با یک چهارم یا 0. 25 تیک می زند. بنابراین اگر ES در 2،950. 00 معامله می شود ، یک تیک بالا 2،950. 25 خواهد بود. یک تیک زیر 2949. 75 خواهد بود. توجه داشته باشید که یک امتیاز کامل در ES برابر با چهار کنه است.
• از طرف دیگر YM (Dow Jones Index Futures) ، با یک دلار کامل می شود. این همان یک نقطه است ، و آن را به گونه ای می کند که یک امتیاز در YM برابر با یک تیک باشد. بنابراین اگر YM با 26،600 معامله شود ، یک تیک در بالا 26،601 خواهد بود در حالی که یک تیک زیر 26. 599 خواهد بود.

در حالی که نمودارهای مبتنی بر زمان حرکت قیمت را با افزایش زمان خاص (مانند دقیقه ، ساعت ، روز و موارد دیگر) اندازه گیری می کنند ، نمودارهای تیک "حرکت می کنند" فقط وقتی قیمت بالا یا پایین می رود.

تصور کنید که آیا ES ، در 2950. 00 تجارت ، در طول جلسه منظم بازار ، هیچ ساعت معامله ای برای یک ساعت انجام نداده است. چنین سناریویی تقریباً غیرممکن خواهد بود ، اما تصور کنید که طی یک ساعت خرید و فروش معاملات را انجام ندهید. در چنین حالتی ، نمودار تیک تا زمان انجام معامله بعدی منجمد می شود.

توجه داشته باشید که در بالا به این موارد اشاره کردیم که نمودارهای تیک می توانند کنه های منفرد یا گروهی از کنه ها را نشان دهند. چه فرقی می کند؟

در بازارهای پر سر و صدا یا سریع حرکت ، نمودارهایی که هر تیک تک نقشه می تواند خیلی سریع در بازارهای بی ثبات حرکت کند یا می تواند سر و صدای زیادی در بازار به شما بدهد ، هر معامله ای به اندازه تیک را ترسیم می کند که در طرح بزرگ ممکن است بسیار معنی دار باشداطلاعات

اما با گروه بندی کنه ها با هم - E. g. ، 10 ، 25 ، 50 یا هرچند بزرگ که می خواهید آن را بسازید - شکل کلی عملکرد قیمت ممکن است کمتر پر سروصدا و معنی دار تر باشد. به همین دلیل بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند گروهی از کنه های مورد نظر را برای هر نمودار جمع کنند.

نحوه خواندن نمودارهای تیک

خواندن نمودار تیک شبیه به خواندن نمودارهای دیگر است. غالباً به دنبال پشتیبانی و مقاومت ، شکستن قیمت و روندها خواهید بود. از آنجا که شما با اندازه گیری های سطح معامله سر و کار دارید ، به احتمال زیاد به دنبال الگوهای نمودار معنی دار (به عنوان مثال سر و شانه ها ، فنجان و دسته و غیره) نیستید که برای بازتاب الگوهای ناشی از انگیزه اساسی طراحی شده اند.

بنابراین، وقتی نوبت به خواندن تیک نمودارها می‌رسد، مهم است که بدانیم چگونه آنها را نخوانیم، یا بهتر است بگوییم، چگونه از الگوهای خاصی که برای ارائه اطلاعات به شیوه‌ای گسترده‌تر (و اصولی‌تر) طراحی شده‌اند، اجتناب کنیم. به عبارت دیگر، نویز را با سیگنال اشتباه نگیرید، به ویژه زمانی که سیگنال به عنوان نویز به نظر نمی رسد – زیرا تصادفی بودن بازار اغلب تصادفی به نظر نمی رسد.

از آنجایی که هنگام مشاهده نمودارهای تیک با سر و صدای زیادی از بازار مواجه هستید، ممکن است بخواهید به شدت بر روی حمایت و مقاومت، شکست قیمت ها و روندهای بسیار کوتاه مدت تمرکز کنید. به طور خلاصه، حداقل به نمودار نزدیک شوید و روی عملکرد قیمت درست در مقابل خود تمرکز کنید.

به همین ترتیب، ممکن است بخواهید از سطوح قیمت کلیدی در مقیاس زمانی وسیع‌تر نیز آگاه باشید. به هر حال، شما نمی خواهید از حمایت و مقاومت عمده غافل شوید، فقط به این دلیل که بیش از حد بر مقیاس خرد متمرکز بودید که نمی توانستید زمینه بزرگتر اطراف آن را ببینید.

به تصویر بالا نگاه کنید و متوجه شوید که حمایت و مقاومت، شکست‌ها و ریز روندها مشابه مواردی هستند که در نمودارهای دیگر می‌بینید. از آنجایی که احتمالاً با حرکات خرد سر و کار دارید، ممکن است بخواهید به تنهایی روی آن پویایی تمرکز کنید بدون اینکه هیچ چارچوب نظری غیر ضروری دیگری در بالای آن اضافه کنید. این به شما بستگی دارد، اما به یاد داشته باشید که در این بازه زمانی نسبت به سایر بازه‌های زمانی بزرگ‌تر با عدم قطعیت بیشتری روبرو هستید.

همچنین، به یاد داشته باشید که برای درک نحوه عملکرد نمودارهای تیک در زمان واقعی، و مهمتر از آن، برای درک نحوه معامله آنها، باید تجارت این نمودارها را در یک بازار زنده تجربه کنید. تنها در این صورت است که می‌توانید درک کنید که قیمت چگونه حرکت می‌کند، نقدینگی چگونه بر عملکرد قیمت تأثیر می‌گذارد، و چگونه می‌توان لغزش را کاهش داد یا در نظر گرفت.

نمودارها در مقابل نمودارهای زمان را علامت بزنید

در تصویر بالا، توجه کنید که چگونه عمل قیمت در هر جعبه نشان دهنده 30 دقیقه معامله است. در هر نمودار مبتنی بر زمان، بازه 30 دقیقه ای برای هر دو نمونه اقدام قیمت از نظر فضا برابر است.

همانطور که در نمودار تیک بالا می بینید، هیچ کدام از کادرها به صورت افقی با یکدیگر برابر نیستند، و این به این دلیل است که در دوره نشان داده شده توسط کادر سمت چپ، معاملات بیشتری نسبت به سمت راست وجود داشت. به عبارت دیگر، تراکنش های بیشتری در کادر سمت چپ انجام شده است. اما دوره زمانی که معامله در آن انجام شد - دقیقاً 30 دقیقه - همان مدت زمانی است که با کادر سمت راست نشان داده شده است. دوره سمت راست معاملات کمتری داشت. از این رو، باریک تر به نظر می رسد.

تیک نمودار استراتژی معاملاتی

در یک نمودار روزانه معمولی، الگوها اغلب ظاهر می شوند و شرایط بنیادی در مقیاس بزرگتر را روشن می کنند. به عنوان مثال، الگوی جام با دسته را مطابق شکل زیر بگیرید.

در مقیاس روزانه، این الگو اطلاعات «معنی» به ما می دهد:

1 - قیمت به بالاترین حد جدید می رسد.

2- با ورود خریداران جدید، قیمت کاهش می یابد و از شکستن قیمت به پایین ترین حد اخیر خود جلوگیری می کند.

3- تست مجدد قیمت در بالاترین حد خود باقی می ماند، اما با انصراف خریداران یا ورود فروشندگان کوتاه مدت به بازار، شکست می خورد.

4- فعالیت فروش کاهش می یابد زیرا خریداران بر فروشندگان غلبه می کنند (فرض کنید که حجم در حال افزایش است).

5 - قیمت به سمت یک اوج جدید می شکند.

اگر این اتفاق در یک نمودار تیک می‌افتاد، تشخیص اینکه آیا استراتژی‌هایی که این الگو را در نمودار «روزانه» تشکیل می‌دهند، در سطح تیک یکسان هستند یا خیر، دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر، الگوها به احتمال زیاد تصادفی هستند تا معنادار یا اساساً بازتابنده.

بنابراین ممکن است نخواهید به دنبال الگوهایی فراتر از الگوهایی باشید که عرضه و تقاضای اولیه را در مقیاس خرد منعکس می کنند. به طور خلاصه، بهتر است روی چهار چیز تمرکز کنید: حمایت، مقاومت، شکست و روند (میکرو).

به نمودار تیک فرضی زیر نگاهی بیندازید:

چگونه ممکن است چنین چیزی را معامله کرده باشید؟

با توجه به مقاومت در 2949. 50، ممکن است یک شکست بالاتر از آن سطح قیمت معامله کرده باشید (قرار دادن توقف خرید در آن قیمت). با توجه به مقاومت مجدد در 2950. 25، ممکن است پیش بینی یک جهش از مقاومت قبلی (حمایت تبدیل شده) را داشته باشید. شاید می توانستید حد خرید را روی 2949. 75 یا توقف خرید را روی 2950. 25 قرار دهید. روند، هر چند کوچک، صعودی است، بنابراین ممکن است نوسانی دیگر به سمت بالا را پیش بینی کنید.

به طور خلاصه، اطلاعات زیادی برای شناسایی حمایت، مقاومت، شکست و روندها (برای سوگیری جهت دار) وجود دارد. همچنین می‌تواند به مشاهده بازه‌های زمانی بزرگ‌تر برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت کمک کند. برای مثال، اگر 2951. 00 به عنوان یک سطح مقاومت قوی در نمودار ساعتی ظاهر شود، چه؟اگر چنین است، ممکن است بخواهید برای چند تیک یا امتیاز کوتاهی کنید.

از آنجایی که هنگام معامله نمودارهای تیک با حداقل مجموعه ای از شکل ها سر و کار دارید، ممکن است استفاده از چند شاخص برای تکمیل تحلیل نمودار تیک خود مفید باشد - به ویژه آنهایی که حجم (نقدینگی)، حرکت و سطوح بالقوه بیش خرید/فروش بیش از حد را اندازه می گیرند. در اینجا مقاله ای وجود دارد که سه شاخص را مورد بحث قرار می دهد که ممکن است بخواهید هنگام تجزیه و تحلیل و معامله نمودارهای تیک از آنها استفاده کنید.

به یاد داشته باشید، در این سطح از معامله، شما با نویز بازار سر و کار دارید. نکته دیگری که باید در نظر داشت – یک اخطار، واقعاً – این است که اگر یک پلت فرم سریع با سرعت مسیریابی به همان اندازه سریع نداشته باشید، ممکن است با لغزش جدی مواجه شوید. حتی لغزش یک تیک می تواند پتانسیل سود استراتژی شما را از بین ببرد. و در مواقعی که بازارها نقدشوندگی کمتری دارند، احتمال اینکه لغزش شما بیش از یک تیک باشد، خوب است.

خط پایین

برای هر مزیت منحصر به فردی که یک نمودار تیک ارائه می کند، یک هشدار نیز به همراه دارد. نمودارهای تیک ممکن است تجزیه و تحلیل واضحی را ارائه دهند اما فقط در سطح تراکنش. هر تراکنش اطلاعات مفیدی ارائه نمی دهد. گاهی اوقات سیگنال دریافت می کنید اما اغلب اوقات نویز دریافت می کنید.

ممکن است بتوانید شکل حمایت و مقاومت را به وضوح بدون تعصب زمان ببینید. این می تواند هنگام شناسایی و تجارت شکست ها مفید باشد. احتیاط در اینجا این است که اغلب این اشکال در مقیاس کوچک اتفاق می‌افتند که می‌تواند برای اکثر معامله‌گران خرده‌فروش لغزش داشته باشد.

شاید یکی از بزرگترین مزایای استفاده از نمودارهای تیک این باشد که معامله گران زیادی از آنها استفاده نمی کنند، بنابراین فضای نمودار ممکن است با استراتژی های رقابتی اشباع نشود. اگر بتوانید تیک‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنید که اطلاعات معنی‌داری ارائه دهد، از زاویه‌ای متفاوت به بازار آتی نزدیک می‌شوید و به شما یک مزیت بالقوه جدید در معاملات می‌دهد.

پلتفرم های معاملات آتی با نمودارهای تیک

اگر می‌خواهید نمودارهای تیک را با جزئیات بیشتری بررسی کنید، لطفاً یک نسخه نمایشی رایگان از هر یک از پلتفرم‌های زیر را در Optimus Futures درخواست کنید:

لطفاً توجه داشته باشید که معاملات آتی و اختیار معامله مستلزم ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. این موضوع به عنوان یک درخواست برای تجارت در نظر گرفته شده است.