استراتژی های معاملاتی مکانیکی - مزایای قوانین و لبه های مکانیکی

بسیاری از بهترین معامله گران در تجارت خود از نوعی استراتژی و قوانین تجاری مکانیکی استفاده می کنند."مکانیکی" دلالت بر این دارد که این قوانین بر اساس نوعی قوانین عینی ، معمولاً داده های کمیت است. معامله گر باید این قوانین را دقیقاً بدون تردید یا احساسات دنبال کند. از این نظر ، معاملات مکانیکی بر خلاف معاملات اختیاری است. در این مقاله ، مزایای اصلی استفاده از استراتژی های تجارت کمیت و مکانیکی را ذکر می کنم.

پرونده برای سیستم های معاملاتی مکانیکی را می توان در شش نکته اصلی خلاصه کرد: اتوماسیون ، ثبات ، سوءاستفاده از قانون تعداد زیاد ، صرفه جویی در وقت ، تفکر احتمال و این به تفکر/خلاقیت شما کمک می کند. ما مقاله را با ارائه لیستی از قسمت های اصلی یک استراتژی تجاری کامل اندازه گیری به شما پایان می دهیم.

در معاملات تصمیمات زیادی برای اتخاذ وجود دارد: چه موقع خرید ، چه زمانی برای فروش ، چه زمانی سود را تحقق بخشید ، چه موقع ضرر کنید و غیره. اگر از قضاوت خود استفاده می کنید ، این ممکن است خسته کننده باشد و گاهی اوقات اجرای آن بسیار دشوار است. و برای اکثر معامله گران بسیار بعید است که موفقیتی کسب کنند.

چرا؟با تصمیمات زیادی برای تصمیم گیری ، نیاز به یک عقل عالی برای ضرب و شتم بازار دارد. شما باید با بازار بجنگید ، بلکه خودتان نیز بجنگید. اگر قوانین عینی ندارید ، انجام کار اشتباه بسیار آسان است. البته این قوانین باید از آنها خارج شوند.

آنچه شما نیاز دارید این است که استراتژی های معاملاتی خود را در قوانین 100 ٪ قابل اندازه گیری سیستم کنید. مزایای بسیاری است:

فهرست مطالب:

چهار مزیت عظیم استراتژی های معاملاتی مکانیکی

مانند هر تلاش ، به قوانین مکانیکی جوانب مثبت و منفی نیز وجود دارد. در اصل ، چهار مزیت عظیم در مقایسه با معاملات اختیاری وجود دارد:

استراتژی های معاملاتی مکانیکی به شما امکان می دهد خودکار کنید

یک سیستم مکانیکی کل فرآیند تجارت را خودکار می کند - این قانون مبتنی بر این است. تمام کارها قبل از باز کردن موقعیت انجام می شود و تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که آنچه را که قوانین به شما می گویند انجام دهید. بدون حدس دوم و وحشت. همه آرامش و آرام (امیدوارم).

علاوه بر این ، اگر به رایانه اجازه دهید خرید و فروش خود را انجام دهد ، در تعداد استراتژی هایی که می توانید تجارت کنید ، عملاً محدودیتی وجود ندارد. لازم نیست یک برنامه نویس رایانه برای کدگذاری خوب باشید ، تنها چیزی که شما نیاز دارید با برخی از مطالعه های خود ، دو هفته است.

این امکان را برای شما فراهم می کند تا بر حرص و آز ، ترس و ناامیدی غلبه کنید. شما به سادگی احساسات را از تجارت خارج می کنید!

البته این مستلزم این است که شما به سیستم ایمان کافی داشته باشید. اما اگر می‌دانید که در درازمدت درآمدزایی خواهد داشت، پیاده‌سازی آن نسبتاً آسان است.

مطمئناً در یک دوره ضرر، یک سیستم مکانیکی در مقایسه با استفاده از قضاوت خود شما مزیتی خواهد داشت. انسان ها تمایل دارند که در زمان نامناسب اقدام نادرست انجام دهند. با این حال، شما می توانید با شناخت خود یک مزیت معاملاتی به دست آورید! شیاطین درونی شما به راحتی هنگام معامله بیرون می آیند و شما باید خودتان را درک کنید.

اگر خودتان را درک نکنید، چگونه می توانید بازارها را درک کنید؟

استراتژی های معاملاتی مکانیکی به شما ثبات می دهد

اگر به صورت مکانیکی معامله می کنید، به احتمال زیاد معاملات شما منظم تر و منظم تر خواهد بود. نظم و انضباط چیزی است که اکثر معامله گران به آن نیاز دارند. این کاملاً ضروری است که هنگام معامله قوانینی داشته باشید!

اگر به صورت اختیاری معامله کنید، تیز کردن استراتژی دشوارتر است. هنگامی که قوانین خاصی دارید، می توانید پس از تجزیه و تحلیل انجام دهید تا مشخص کنید چه چیزی کار می کند و چه چیزی نه. همچنین معامله چندین استراتژی به طور همزمان بسیار ساده تر است. به عنوان یک معامله گر باید مجموعه ای از استراتژی های معاملاتی داشته باشید:

استراتژی های معاملاتی مکانیکی به شما امکان می دهد از قانون اعداد بزرگ استفاده کنید

تجارت بسیار یک بازی اعداد است. اگر انتظار مثبتی دارید، می‌خواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن سیگنال‌های بیشتری را معامله کنید. تنها راهی که می توانید آن را مدیریت کنید، اتوماسیون است!

استراتژی های معاملاتی مکانیکی در زمان شما صرفه جویی می کند

می توانید در زمان صرفه جویی کنید. شما نگران معاملات خود نیستید، فقط آنچه را که قوانین به شما می‌گوید اجرا می‌کنید، و در نتیجه زمان را برای کاوش و تحقیق در مورد سایر استراتژی‌های بالقوه آزاد می‌کنید. احتمالاً حدود 80 درصد از زمان شما باید به تست و طوفان فکری اختصاص داده شود.

اگر شغل تمام وقت دارید، تجارت مکانیکی به شدت توصیه می شود. اگر لبه‌های معاملاتی زیادی پیدا کردید، می‌توانید بسیاری از استراتژی‌ها را به صورت خودکار بدون صرف زمان بیشتر در معاملات معامله کنید. شما باید به تجارت به عنوان یک تجارت نگاه کنید (و زمان پول است).

استراتژی های معاملاتی مکانیکی به شما کمک می کند تا در مورد احتمالات فکر کنید

معاملات مکانیکی به شما کمک می کند تا بر اساس احتمالات فکر کنید. وقتی این را فهمیدید، می توانید مفهوم قانون اعداد بزرگ را بهتر درک کنید. در یک نمونه بزرگ از معاملات، که در آن یک معامله بسیار نامطمئن است، تغییرپذیری نتیجه نهایی می تواند به شدت کاهش یابد اگر معاملات زیادی داشته باشید.

یک کلمه کلیدی در اینجا همبستگی است که می خواهید بین استراتژی ها تا حد ممکن کمتر باشد.

تجارت مکانیکی به تفکر شما کمک می کند

برای ایجاد یک استراتژی کامل ، باید بنشینید و در مورد قوانین استراتژی فکر کنید. این در واقع نیاز به تلاش دارد.

به این روش فکر کنید: بیشتر معامله گران هیچ برنامه مشخصی ندارند و از یک استراتژی اختیاری به سمت بعدی می روند.

اگر می توانید استراتژی خود را روی یک تکه کاغذ بنویسید و 100 ٪ آن را تعیین کنید ، در حال حاضر قدم های زیادی از رقابت دارید.

یادداشت برداری کنید و تمام معاملات را ضبط کنید

برای تعیین کمیت قوانین ، همانطور که در بالا ذکر شد ، باید وقت خود را صرف فکر کردن و آزمایش کنید.

بدیهی است که این زمان طول می کشد. علاوه بر این ، سیستم باید هر از گاهی ، به اصطلاح پس از تجزیه و تحلیل تنظیم شود. به همین دلیل شما به یک ژورنال تجاری نیاز دارید.

و نکته آخر ، فقط در صورتی کار می کند که می خواهید زمان زیادی را صرف ساختن یک سیستم کنید. اما به طور کلی ، هرکسی که با اعداد خوب باشد می تواند با برخی از تجربه ها استراتژی های خوبی ایجاد کند.

برای سودآوری ، یک استراتژی پیچیده نیست. برعکس ، تجربه ما نشان می دهد که ساده ترین سیستم ها مواردی هستند که قوی ترین هستند زیرا بعید است که از منحنی متناسب باشند.

بخش های اصلی یک استراتژی تجارت مکانیکی

یک سیستم معاملاتی مکانیکی کامل ، شامل چند عنصر است که باید در نظر گرفته شوند. آنچه باید در نظر گرفته شود موارد زیر است:

چه بازارهایی برای تجارت

اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که به بازار (های) که می خواهید تجارت کنید ، نگاه کنید.

چرا این بازار را تجارت می کنید؟اگر در حال تجارت فارکس هستید ، چرا به عنوان مثال فارکس تجارت می کنید و نه سهام؟

یک درس مهم برای یادگیری این است که بازارها متفاوت هستند. شما بعید به نظر می رسد با صادرات استراتژی ها از یک بازار به بازار دیگر ، همان سودآوری را بدست آورید. یک سیستم مکانیکی سودآور در سهام تقریباً تضمین شده است که در بازارهای فارکس کار نکند.

بازارها متفاوت هستند و این منطقی است. به عنوان مثال ، بازار فارکس هدف متفاوتی نسبت به سهام دارد. علاوه بر این ، سهام یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری کاملاً متفاوت از فارکس است. حتی در دنیای سهام ، شما با استفاده از همان استراتژی در همه سهام مشکل خواهید داشت. به عنوان مثال ، سهام کالاها متفاوت از عناصر مصرف کننده مانند Procter & Gamble رفتار می کنند.

تجارت در بازارهای مختلف ایده خوبی است. این احتمال بیشتر است که سیستم/سهام بیشتری را که تجارت می کنید بهتر عملکرد خود را انجام دهید. مهم نیست که بازه زمانی شما چندین مزیت در تجارت در بازارهای مختلف وجود داشته باشد.

یک مزیت این است که بازارها ممکن است کمتر با یکدیگر ارتباط داشته باشند. بسیاری از استراتژی های غیربهینه بسیار بهتر از یک استراتژی "بهترین" هستند. چرا؟استراتژی ها به سادگی هر از چند گاهی کار نمی کنند.

چند سهم/واحد/قرارداد؟

شما باید اندازه را مطابق با نوسانات تنظیم کنید، نه تنها اندازه دلار بلکه اندازه دلار نیز برای نوسانات تنظیم شده است. دو سهم 50 دلاری ممکن است نوسانات کاملاً متفاوتی داشته باشند.

بنابراین، یک موقعیت 1000 سهمی در یک سهام با نوسان تاریخی کم، ممکن است با موقعیت 200 سهمی در یک سهام با نوسان بالا یکسان باشد.

سوالی که همیشه باید از خود بپرسید این است: محتمل‌ترین برداشت چیست؟خطر نابودی همیشه باید دغدغه اصلی شما باشد تا مطمئن شوید که برای یک روز دیگر زندگی می کنید.

سطح ورودی بخشی از یک استراتژی تجاری مکانیکی کامل است

در چه سطحی خرید خواهید کرد یا کوتاه؟آیا در معاملات بسته یا باز معامله می کنید؟یا شاید شما باید در یک سفارش محدود زنده قرار دهید؟این نه تنها به خود استراتژی بستگی دارد، بلکه باید آن را برای زندگی روزمره خود نیز کاربردی کنید.

به عنوان مثال، می توانم از خودم استفاده کنم: معاملات نوسان من فقط دو بار در روز معامله می شود: باز و بسته.

من سیستم های خود را چند دقیقه قبل از باز شدن راه اندازی می کنم و 3 دقیقه بعد از باز شدن آنها را متوقف می کنم. در پایان تکرار می کنم.

این به خوبی برای من مناسب است و من بازارها را در این دوره دنبال نمی کنم. علاوه بر این، با اجرا نکردن نرم افزار من بیش از حد لازم، آسیب احتمالی در صورت بروز مشکل را محدود می کند.

آیا توقف یا هدف را اجرا می کنید؟

آیا از هدف توقف ضرر یا سود استفاده می کنید؟به عنوان یک قاعده کلی، ترجیح می‌دهم از توقف یا هدف استفاده نکنم.

این بر دو دلیل استوار است: اول، من به ندرت می بینم که آنها یک سیستم معاملاتی را بهبود می بخشند. آنها همچنین تمایل به منحنی برازش سیستم دارند. دلیل دوم به دلایل عملی است همانطور که در بالا توضیح داده شد: من فقط می خواهم سیستم های خود را در ساعات خاصی در روز اجرا کنم.

خروجی چیست؟

چگونه و چه زمانی باید از یک معامله خارج شوید؟یک خروج مکانیکی به اندازه ورود مهم است، اما با این حال، اکثر معامله گران به احتمال زیاد زمان کمتری را برای خروج از ورود صرف می کنند. نه تنها متغیرهای خروج مهم هستند، بلکه زمان نیز مهم هستند. در باز باید خارج شوید یا در بسته؟

آیا تجارت مکانیکی واقعاً کار می کند؟

بله، تجارت مکانیکی کار می کند. آیا این بهترین رویکرد برای معامله است؟ما معتقدیم - برای اکثریت قریب به اتفاق.

اما مانند همه استراتژی های دیگر ، نیاز به کار سخت ، نظم و انضباط و علاقه به تفکر در احتمالات دارد. معاملات کوتاه مدت مانند یک بازی با مبلغ صفر است ، و شما نمی توانید انتظار داشته باشید که دستاوردها آسان شود. این رقابت سخت است و بسیاری از رقبا منابع نامحدودی دارند.

بهترین نرم افزار اتوماسیون برای استراتژی های تجارت مکانیکی چیست؟

توصیه می کنیم از Amibroker ، Tradestation ، Ninjatrader یا Multicharts استفاده کنید. به نرم افزاری که تعداد زیادی از کاربران دارد ، بچسبید که همه این چهار نفر دارند. همه این سیستم عامل ها با هر دو استراتژی ، پشتیبانی و کمک به صورت آنلاین پوشش گسترده ای دارند. اگر با برخی از کد گیر کرده اید ، به احتمال زیاد می توانید آنچه را که به صورت آنلاین به صورت آنلاین نیاز دارید پیدا کنید.

ما می بینیم که بسیاری از رمزگذارها هم وقت و هم منابع خود را برای توسعه نرم افزار خود صرف می کنند. این اتلاف وقت و پول است! این سکویی نیست که به شما درآمد می بخشد ، بلکه توانایی های شما به عنوان یک معامله گر است.

من چند سال است که از Amibroker استفاده می کنم ، هم برای آزمایش و هم برای تجارت مکانیکی زنده. Amibroker بهترین بستر برای پشتی است ، اما احتمالاً بهترین آنها برای تجارت زنده نیست.

استراتژی های معاملاتی مکانیکی در رمزنگاری ، فارکس و کالاها

طی سالهای گذشته ، بازار کاملاً جدیدی ظاهر شده است: Crypto. آیا می توانید یک سیستم معاملاتی در Crypto ایجاد کنید؟ما چند مورد توسعه داده ایم ، اما بازار رمزنگاری اخیراً کمی تغییر کرده است. در سالهای اولیه بیشتر مستعد ابتلا به حرکت و روند زیر بود ، در حالی که اکنون همبستگی بیشتری دارد و به معنای برگشت در سهام است.

در مورد فارکس و کالاها چطور؟شما می توانید استراتژی های معاملاتی مکانیکی را نیز در آنجا توسعه دهید ، اما باز هم ، اینها به اندازه سهام سازگار نیستند. ما معتقدیم که یکی از دلایل عدم وجود عقب نشینی از لبه شبانه است. علاوه بر این ، هر دو فارکس و کالاها در معرض "شوک های کلان" تا حد بسیار بزرگتر از سهام هستند و باعث می شوند این استراتژی ها برای مدت زمان طولانی ادامه یابد.

نتیجه گیری: تجارت مکانیکی مزایای بسیاری دارد

حداقل شش مزیت اصلی استراتژی های تجارت مکانیکی وجود دارد. این به شما کمک می کند تا به صورت خودکار و در نتیجه صرفه جویی کنید ، و احتمالاً هنگام تجارت از احساسات منفی خلاص می شوید.

تجارت را تا حد امکان ساده نگه دارید ، آزمایش کنید و فرضیه های بسیاری را تشکیل دهید ، با اشتیاق کار کنید و به احتمال زیاد نتایج خود را بهبود می بخشید. تجارت علم موشک نیست.

با این حال ، بازارها بسیار کارآمد هستند ، بنابراین پیدا کردن لبه های تجاری که به طول می انجامد آسان نیست. اما با استفاده از قوانین معاملات مکانیکی ، احتمال موفقیت بیشتری دارید.