ارزیابی استراتژی تجارت

این مقاله در مورد چگونگی ارزیابی استراتژی تجارت شما نظر آینده Optimus است

توجه: اصطلاحات "استراتژی" و "سیستم" ، گرچه اساساً متفاوت است ، اما به طور متناوب مورد استفاده قرار می گیرد زیرا موضوع این مقاله می تواند برای هر دو مفهوم اعمال شود.

معامله گران موفق به استراتژی ها (و سیستم ها) متکی هستند که قادر به ارائه فرصت های تجاری در طیف گسترده و متنوعی از بازارها و شرایط بازار هستند. سیستم هایی که آنها به کار می برند ، اغلب با واریانس سازگار هستند ، زیرا شرایط بازار بسته به محیط اقتصادی اساسی ، غیرقابل پیش بینی و گاه به طور مکرر متفاوت است. اما مواقعی وجود دارد که سازگاری یک سیستم ممکن است به اندازه کافی پیش نرود.

و اگر اتفاقی بیفتد که خود را به یک سیستم معاملاتی آتی بپردازید ، که با وجود میزان سازگاری آن ، ممکن است دیگر با بازار سازگار نباشد؟آیا با استراتژی تجارت خود سازگار هستید؟پس چه کاری ممکن است انجام دهید؟آیا استراتژی را تغییر می دهید ، و اگر چنین است ، چگونه می توانید در مورد آن پیش بروید؟حتی از این بدتر ، آیا شما یک استراتژی یا سیستم را برای دیگری مبادله می کنید ، آنچه ما از آن به عنوان "استفاده از سیستم" یاد می کنیم؟

بعضی اوقات مهم است که سبک تجارت خود را تغییر دهید ، خواه یک معامله گر با تجربه باشید و چه جدید. در این مقاله ، ما چند نکته در مورد ساخت این انتقال ارائه خواهیم داد ، و چگونه می توان آن را به روشی صاف و روشمند انجام داد.

این 6 مرحله را برای ارزیابی استراتژی تجارت خود دنبال کنید:

مرحله 1: نیاز به تغییر را تعیین کنید

اولین و مهمترین مرحله ارزیابی دقیق نیاز به چنین تغییری است. آیا داده های نمونه کافی (یعنی معاملات کافی) برای ارزیابی مناسب عملکرد آن در برابر آمار تاریخی آن دارید؟بسیاری از معامله گران ، بی تاب و عملکرد ضعیف یک استراتژی ، نمی توانند به سیستم زمان کافی برای نشان دادن رنگ های واقعی خود ، اعم از مطلوب یا نامطلوب بدهند. در هر صورت ، شما باید به آن فرصت دهید.

اگر یک سیستم واقعاً همه کاره باشد ، تفاوت های ظریف در تغییر شرایط بازار را در نظر می گیرد (البته همه ظرافت ها ، البته ، بلکه بیشتر). بنابراین ، اگر یک وضعیت موقت بازار باعث عملکرد ضعیف سیستم شود ، شاید عملکرد ضعیف سیستم انتظار داشته باشد یا در طراحی ساخته شود. از این گذشته ، هیچ سیستمی وجود ندارد که بتواند 100 ٪ از زمان را بهینه کند.

شما به عنوان یک معامله گر ، شما مسئولیت آزمایش زنده ماندن سیستم را در شرایط مختلف بازار قبل از اینکه بتوانید ارزش آن را ارزیابی کنید.

شما باید صبر داشته باشید تا استراتژی خود را به میزان زمان لازم برای ارزیابی صحیح ارائه دهید. آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که به "قیف سیستم" تبدیل شوید ، جایی که احتمالاً شما می توانید از سیستم های حتی سودآور استفاده کنید (همانطور که احتمالاً در اوج "خط برنده" به یک سیستم سودآور پرش می کنیدبرای گرفتن ضررهای خود).

هدف اصلی این مرحله اول دادن زمان کافی برای ارزیابی کافی است. پس از داشتن داده های نمونه کافی - که بسته به آمار عملکرد آن از سیستم به سیستم متفاوت خواهد بود - می توانید عملکرد آن را با نتایج گذشته مقایسه کنید.

مرحله 2: حداقل میزان تغییر لازم را تعیین کنید

اگر عملکرد سیستم شما دیگر با آمار تاریخی که تصمیم خود را برای تجارت آن بنا کرده اید مطابقت ندارد ، ممکن است زمان تغییر باشد. اما چه مقدار از تغییر-یک ترفند جزئی ، یک افزودنی صرف (یا تفریق) از شاخص ها ، تغییر در یک بازه زمانی ، تغییر در سبک مدیریت تجارت معاملات آتی ، کالیبراسیون مجدد پارامترهای خطر یا یک تعمیرات اساسی که اساساً آن است. کل سیستم را تغییر می دهد؟

راه دیگری برای مشاهده آن: آیا سیستم شما نیاز به تغییراتی در مقیاس کوچک یا بزرگ دارد، یا در معرض چیزی است که برخی از معامله‌گران آن را «مرگ سیستم» می‌نامند، جایی که دیگر هیچ قابلیتی برای شرایط فعلی ندارد؟مثال‌هایی از مرگ سیستم می‌تواند شامل EUR/CHF باشد، زمانی که فرانک سوئیس به یورو متصل شد (و سپس از آن جدا شد، و پویایی جفت ارز را در سال‌های بعد به طور دائم تغییر داد.

اینجاست که ممکن است لازم باشد سیستم خود را تکه تکه از هم جدا کنید. شاید یک شاخص دیگر به هدف خود عمل نمی کند، یا شاید گنجاندن آن در سیستم در ابتدا اشتباه بوده است. شاید جنبه های خاصی از سیستم ضعیف شده باشد، یا شاید پایه فنی آن از همان ابتدا ضعیف بوده است. جدا کردن یک سیستم و ارزیابی "قطعات" آن کار آسانی نیست. می تواند بسیار دشوار باشد. و در نهایت، ممکن است به سطح دانش و تجربه شما در مورد شاخص های فنی و ارزیابی سیستم بستگی داشته باشد.

اگر در نهایت به تعمیرات اساسی و ساختن یک سیستم معاملاتی کاملاً جدید رسیدید، بدانید که چنین کاری ممکن است در مقایسه با ایجاد تغییرات جزئی (یا عمده) به تفکر، زمان و تلاش بسیار بیشتری نیاز داشته باشد. توجه داشته باشید که ممکن است ماه ها طول بکشد تا مشخص شود که آیا یک سیستم نیاز به تعمیرات اساسی دارد یا خیر، بنابراین آماده باشید تا از منابع زیادی از نظر زمان، صبر و در نهایت زمانی که شروع به کار کردید، سرمایه استفاده کنید.

برای انجام موفقیت آمیز این مرحله، باید نقاط قوت و ضعف هر یک از اجزای سیستم را مشخص کنید، تغییراتی در اجزای خاص ایجاد کنید، و تأثیر بالقوه آن را بر سایر اجزا و به طور کلی سیستم مشاهده کنید.

مرحله 3: تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید و در بازار زنده آزمایش کنید

این احتمالاً ساده ترین و واضح ترین مرحله در کل فرآیند انتقال است. در نهایت، شما باید سیستم را در یک محیط زنده آزمایش کنید. برای راهنمای گام به گام در مورد نحوه تبدیل استراتژی معاملاتی خود از یک حساب آزمایشی به تجارت زنده اینجا را کلیک کنید

قبل از این مرحله، مهم است که ابتدا سیستم را در حالت شبیه سازی آزمایش کنید، اما مرحله آزمایش آزمایشی را طولانی نکنید. باز هم، بازار واقعی جایی است که شما "اثبات در پودینگ" را پیدا می کنید (یا نمی یابید). شاید بخواهید تغییرات خود را "به تدریج" وارد کنید یا به یکباره وارد شوید تا تأثیر کامل تغییرات خود را ببینید. در مورد خطرات گیر کردن در حالت معاملات کاغذی و آنچه تجارت شبیه سازی شده در مورد بازارهای زنده به شما نمی آموزد، بیشتر بخوانید.

همانطور که قبلاً گفتیم، این کار به زمان، صبر و سرمایه نیاز دارد. مهمتر از همه، در حین انجام تکرارهای مختلف تغییرات و بهبودها، آمار عملکرد سیستم را مشاهده کنید، در غیر این صورت، نمی توانید به طور عینی و جامع کارایی ترفندهای سیستم خود را ارزیابی کنید.

مرحله 5: ارزیابی های دوره ای

در یک دنیای عالی، تمام تغییراتی که انجام دادید باید به طور خودکار نتایج معاملاتی بهتری را به همراه داشته باشد. با این حال، ما در جهانی ناقص زندگی می کنیم و بازارهای ناقص را معامله می کنیم. تغییراتی که اتخاذ کردید ممکن است نتایج دلخواه را به همراه داشته باشد یا خیر. تنها راه برای اطمینان از این موضوع این است که به طور هدفمند و عینی عملکرد خود را تحت شرایط تجارت مجدد پیگیری کنید.

اگر همه چیز خوب پیش رفته باشد، باید متوجه تفاوت قابل توجهی بین نتایج معاملات آتی گذشته و حال شوید. مجدداً، ما بر اهمیت جمع‌آوری حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ تأکید می‌کنیم، زیرا اندازه نمونه بسیار کوچک به راحتی می‌تواند به شما در مورد تأثیر کلی تغییرات شما اطلاعات غلط بدهد. صبور باشید و به سیستم خود زمان بدهید تا خودش را ثابت کند، خواه نتایج کلی آن مطلوب باشد یا نامطلوب.

مرحله 6: تکرار، تکرار، و تکرار (تا زمانی که موفق ترین محصول را پیدا کنید)!

همه چیز در مورد "تکرار" است، در واقع، در مورد انجام چندین تکرار است تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسید. به «طراحی» یا «تفکر طراحی» فکر کنید. طراحان ماه ها یا سال ها در یک اتاق جمع نمی شوند و به طور استراتژیک یک محصول را طراحی می کنند (انگار در حال طراحی یک "شاهکار") هستند که پس از تکمیل، یک تکرار کامل را شامل می شود.

نه، طراحان بر روی چندین تکرار یا نمونه های اولیه کار می کنند و اغلب آن را به بازار می فرستند تا نقاط قوت و ضعف آن را آزمایش کنند (مثلاً نحوه درخواست بازخورد کاربران توسط برنامه های بازی). شاید پس از چندین بار تکرار، طراحان بادوام ترین نسخه محصول را بیابند که ممکن است ماه ها ادامه داشته باشد تا به روز رسانی های بعدی محصول مورد نیاز باشد.

به عنوان یک معامله گر، بهتر است مانند یک طراح فکر کنید تا یک برنامه ریز استراتژیک. پس از همه، بازارها تغییر می کنند و سیستم شما ممکن است به "به روز رسانی" منظم نیاز داشته باشد، که اساساً مانند بهینه سازی و تعمیرات سیستم است. به یاد داشته باشید، معامله گران موفق می توانند با شرایط مختلف بازار سازگار شوند. علاوه بر این، آنها می توانند ارزیابی کنند که آیا تغییرات در شرایط بازار ممکن است نیاز به تغییر در استراتژی، سیستم، سبک یا رویکرد آنها داشته باشد یا خیر. توانایی انجام هر دو – ارزیابی نیاز به تغییرات و انطباق بر اساس آن – مهارتی است که فقط با انجام آن می توانید به آن دست پیدا کنید. به عبارت دیگر، تکرار با شکست رو به جلو و در نهایت موفقیت.

خطر زیان قابل توجهی در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.