معامله گر Candlestick Engulfing - چقدر قابل اعتماد است؟

الگوهای معکوس ابزاری مهم برای زمان بندی پایان روند است. یکی از این الگوهای شمعدانی درگیر است.

الگوی مشروبات الکلی صعودی به طور معمول یک سیگنال خرید است زیرا به طور بالقوه می تواند به معنای روند نزولی به سمت بالا باشد. به همین ترتیب ، یک شمعدان مشروبات الکلی نزولی می تواند اشاره کند که یک روند صعودی در حال برگشت است.

برای اینکه هر الگوی نمودار مفید باشد ، باید محدودیت های آن را بدانیم. بنابراین در این مقاله می بینم که با آزمایش روی گروهی از جفت های فارکس ، الگوهای Engulfing قابل اعتماد چقدر قابل اعتماد است.

الگوی شمع درگیر چیست؟

بیایید ابتدا ببینیم که یک الگوی جذاب به نظر می رسد. یک شمعدان مشروبات الکلی نزولی در نمودار زیر نشان داده شده است. این شکل است که شمع فعلی شمع را کاملاً "قبل از آن" درگیر می کند.

با Engulf این بدان معنی است که افتتاح شمع Engulfing در نزدیکی قبلی یا بالاتر است. و نزدیک شمع Engulfing در زیر شمع Engulfed قرار دارد.

شمعدان صعودی درگیر برعکس این است. این بدان معناست که شمع درگیر صعودی است و شمع Engulfed نزولی است.

روش های مختلفی برای جدا کردن ضعیف تر از موارد قوی تر وجود دارد. با یک الگوی قوی تر ، شمعدان درگیر می تواند شمع های مختلف را درگیر کند. طول شمع Engulfing نیز می تواند به عنوان فیلتر استفاده شود ، همانطور که می تواند "عمق" باشد. شمع های کوچکتر کوچکتر به نظر می رسد که کمتر نشان دهنده واژگونی قوی است. مناطق مقاومت و پشتیبانی نیز در تصمیم گیری در مورد تجارت و نادیده گرفتن کدام یک مفید هستند.

تجزیه و تحلیل الگوی Engulfing

سوالی که من در اینجا می خواهم به آن پاسخ دهم این است که شمع های درگیر به عنوان سیگنال های اصلی خرید و فروش چقدر قابل اعتماد هستند.

برای انجام این کار ، من به بزرگان ارزی نگاه خواهم کرد تا تمام الگوهای درگیر در طی یک دوره ده ساله را پیدا کنم. اگر بعد از ظاهر شدن سیگنال ، سقوط بازار یا افزایش بازار را اندازه گیری می کنم.

با انجام این کار خواهیم دید که آیا این الگوی می تواند با سودآوری معامله شود - یا اینکه آیا تجارت بهتر از آن نیست که یک سکه را بپیوندد.

اندازه گیری اندازه تصحیح

برای شروع ، من تعریف می کنم که چگونه اندازه تصحیح بازار را اندازه گیری می کنم.

برای تشخیص شمع درگیر ، باید سطح باز و نزدیک نیز شناخته شود. به عبارت دیگر شمع باید کامل باشد. این بدان معنی است که حداقل هر تشخیص با یک نوار عقب خواهد ماند. بنابراین اولین نقطه ای که می توان تجارت را در آن اجرا کرد ، در باز بودن نوار بعدی قرار دارد.

برای اندازه گیری تصحیح از مقادیر زیر استفاده می کنم:

• باز: قیمت ورود تجارت به عنوان قیمت باز اولین نوار به دنبال سیگنال Engulfing گرفته می شود
• دوره بالا: این به عنوان بالاترین قیمت به تعداد مشخصی از میله ها رسیده است
• دوره کم: این به عنوان کمترین قیمت به تعداد مشخصی از میله ها رسیده است

اندازه تصحیح پس از آن است:

"دوره بررسی تصحیح" تعداد میله های پیش از نوار مشروبات الکلی است که اصلاح آن اندازه گیری می شود.

داده ها و راه اندازی

این داده ها یک دوره زمانی ده ساله را برای جفت های ارزی زیر پوشش می دهد: USDJPY ، EURUSD ، GBPUSD ، USDCHF ، USDCAD و AUDUSD.

نتایج در اینجا برای نمودار M5 (پنج دقیقه میله) است زیرا بیشترین داده ها را در اختیار دارد. من برخی از آزمایشات را در بازه های زمانی دیگر تا D1 با نتایج مشابه انجام دادم. بنابراین نتایج من در زیر به نمودار پنج دقیقه ای مراجعه می کنم. در بازه های زمانی و ارزهای مختلف تنوع زیادی وجود دارد اما در اینجا من فقط می خواهم میانگین ها را ببینم.

دوره بررسی اصلاح 30 بار بود. من یک پنجره باریک را برای اندازه گیری اندازه تصحیح انتخاب کردم تا مطمئن شوم که این اثر به دلیل شمع درگیر و نه یک رویداد دیگر است.

در این آزمایشات از یک ردیاب نوار Engulfing Metatrader برای یافتن سیگنال ها استفاده می کنند. می توانید آزادانه این نشانگر را برای خودتان بارگیری و استفاده کنید. حداقل طول شمع درگیر آستانه را به 40 امتیاز تنظیم کردم و حداقل تعداد "میله های درگیر" را به 1 نوار و عمق به صفر تنظیم کردم.

دوباره با این تنظیمات بازی کردم اما نتایج مشابهی پیدا کردم. بنابراین به خاطر کوتاه بودن ، من با داده ها یا تنظیمات مختلف تغییراتی را درج نکرده ام.

تحلیل و بررسی

با عبور از هر نقطه از داده ها ، من هر نوار را به شرح زیر طبقه بندی کردم:

• مورد اول (شماره 1): شمع مشروبات الکلی صعودی - خرید نقطه ورود
• مورد دوم (شماره 2): شمع Engulfing Bearish نقطه ورود به فروش
• مورد تهی (شماره 0): شمع تصادفی - بدون تجارت

سپس من تمام نتایج را در یک مجموعه داده جمع کردم که ارزش ده سال داده برای هر جفت را پوشش می دهد. بنابراین کل مجموعه شامل بیش از پنج میلیون اندازه گیری شمع جداگانه است.

من مورد تصادفی را درج می کنم تا نتایج الگوهای درگیر کردن از هر تعصب روند پس زمینه جدا شود.

نتایج

شکل 3 در زیر توزیع اصلاحات به دنبال یک شمع تصادفی (مورد 0) را نشان می دهد. نتایج بسیار متقارن و به طور معمول توزیع می شوند. این همانطور که انتظار می رودنوار سیاه نقطه صفر را نشان می دهد - اندازه تصحیح 0 ٪.

داده های قیمت حاوی تعصب روند نزولی بسیار کوچک (از 0. 55 ٪) است. این 49. 45 ٪ از شمع های انتخاب شده به طور تصادفی توسط اصلاحات رو به بالا دنبال می شوند و 50. 55 ٪ با اصلاحات رو به پایین دنبال می شوند.

این تصادفی است. فقط به دلیل دوره ای که پوشانده شده و جفت های ارزی که به آنها نگاه کردم ، اصلاحات نزولی بیشتر از رو به بالا وجود داشت. بنابراین به طور اتفاقی احتمال بیشتری برای چیدن شمع وجود دارد که منجر به اصلاح رو به پایین شود. این اثر باید حذف شود.

با تغییر توزیع توزیع ، تعصب روند از تجزیه و تحلیل خارج شد. سپس باید با داده هایی باقی بمانیم که قابلیت اطمینان میله های درگیر را به تنهایی نشان می دهد. داده های عادی شده برای کل مجموعه در جدول زیر نشان داده شده است:

وارونگی یا ادامه؟

نتایج فوق نشان می دهد که 48 ٪ احتمال تصحیح رو به بالا به دنبال یک الگوی مشروبات الکلی صعودی وجود دارد. به دنبال یک شمع درگیر صعودی ، 52 ٪ از اصلاح رو به پایین وجود داشت.

برای الگوی نزولی ، وضعیت برعکس بود. یک شمع مشروبات الکلی نزولی احتمال 51 ٪ در پیگیری با تصحیح رو به بالا و احتمال 49 ٪ احتمال پیگیری اصلاح رو به پایین داشت.

هیستوگرام برای هر دو مورد در شکل 4 و 5 در زیر نشان داده شده است. دوباره نوار سیاه خط مرکزی را نشان می دهد. هیستوگرام برای الگوی صعودی در سمت چپ قرار دارد. این بدان معنی است که اصلاح رو به پایین به دنبال این الگوی شمع محتمل تر است.

هیستوگرام برای الگوی نزولی تصویر آینه است. این به سمت راست است. این بدان معناست که تصحیح رو به بالا به دنبال شمع مشروبات الکلی نزولی محتمل تر است.

بر اساس این آزمایش ، به نظر می رسد که الگوی مشروبات الکلی صعودی سیگنال کمی قوی تر از نزولی است. با هر دو مخالف.

جفت ارز فردی

هنگام نگاه کردن به جفت ارزهای فردی ، نتایج به اندازه کافی قوی و سازگار بودند که به نظر نمی رسد این داده ها از بین برود. به نظر نمی رسد که توسط Outliers کمرنگ شود. برخی از جفت ها قوی تر و برخی ضعیف تر بودند. اما همه جفت های آزمایش شده به صورت جداگانه نتیجه مشابه کل مجموعه را نشان می دهند.

جدول زیر نتایج الگوی صعودی Engulf را روی ارزهای خاص نشان می دهد.

به عنوان مثال با USDCAD بین احتمال اصلاح رو به پایین و اصلاح صعودی به دنبال الگوی شمع صعودی ، اختلاف 5. 6 ٪ وجود دارد. احتمال اصلاح رو به پایین به دنبال شمع صعودی حتی بیشتر بود.

در جدول زیر نتایج الگوی مشروبات الکلی نزولی در جفت ارزهای مربوطه نشان داده شده است.

احتمال واژگونی نزولی/صعودی

شکل 6 در زیر دو توزیع احتمال برای USDCAD را که روی یکدیگر پوشانده شده است نشان می دهد. خط قرمز برای الگوی مشروبات الکلی نزولی و سبز برای الگوی مشروبات الکلی صعودی است. این نشان می دهد که یک حرکت به سمت بالا به احتمال زیاد به دنبال شمع نزولی و یک حرکت رو به پایین به احتمال زیاد به دنبال شمع صعودی است.

فلش دو نقطه معین را برای دو توزیع نشان می دهد.

شکل 7 همان نمودار را نشان می دهد اما برای GBPUSD. باز هم نتیجه به طور گسترده ای مشابه با سایر جفت های ارز است.

تمام آزمایشاتی که من انجام دادم احتمال بیشتری از بازار را در جهت مخالفان پیش بینی شده نشان داد. هیچ جفت یا تنظیماتی وجود نداشت که تجارت معمولی در آن کار کند.

تفسیر

هرچه سیگنال درگیر قوی تر باشد ، متضاد تر بود. حداقل تا یک نقطهالگوهای قوی تر ، همانطور که از نظر اندازه و عمق اندازه گیری می شود ، بیشتر احتمال دارد که روند ادامه روند را نشان دهد و نه وارونگی. این ممکن است به این دلیل باشد که قوی تر تمایل به عقب ماندن بیشتر دارد درست بعد از آن که بازار برخی از حرکت ها را رها می کند.

به نظر نمی رسد ویژگی های خود شمع به تنهایی کافی باشد. بنابراین هنگام استفاده از الگوهای Engulfing به عنوان سیگنال های خرید/فروش ، باید از سایر تأییدات نیز استفاده کنیم. به عنوان مثال ، احتمالاً ایده خوبی است که تجزیه و تحلیل را با سایر تکنیک ها مانند روند و بررسی خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب کنید. و احتمالاً ما باید به دنبال برخی از شمع های درگیر نباشیم نه به عنوان سیگنال معکوس روند بلکه ادامه روند.