شاخص ایرون: فرمول, محاسبات, تفسیر, محدودیت

کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.

یک متخصص تجارت فارکس است که بیش از 20 سال تجربه دارد و مستقیما مسوول کلیه تصمیمات مدیریت مالی و معاملاتی است. وی دارای مدرک لیسانس بیوشیمی و کارشناسی ارشد از کارشناسی ارشد ایالات متحده است و همچنین مشاور تجارت کالا (فرهنگ و هنر) ثبت شده است.

شاخص ایرون است?

شاخص ایرون یک شاخص فنی است که برای شناسایی تغییرات روند در قیمت یک دارایی و همچنین قدرت این روند استفاده می شود. در اصل, شاخص اندازه گیری زمان بین اوج و زمان بین پایین بیش از یک دوره زمانی. ایده این است که روند صعودی قوی به طور منظم شاهد اوج های جدید و روند نزولی قوی به طور منظم پایین ترین نرخ های جدید را مشاهده می کنند. نشانگر نشان می دهد چه زمانی این اتفاق می افتد و چه زمانی اینطور نیست.

این شاخص شامل خط" ایرون تا " است که قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند و خط "ایرون پایین" که قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.

این شاخص توسط توشار چند در سال 1995 توسعه داده شد.

نکات کلیدی

• نشانگر ایرون از دو خط تشکیل شده است. یک خط صعودی که تعداد دوره ها را از زمان بالا اندازه گیری می کند و یک خط پایین که تعداد دوره ها را از زمان کم اندازه گیری می کند.
• شاخص است که به طور معمول به اعمال 25 دوره از داده ها, بنابراین شاخص نشان می دهد که چگونه بسیاری از دوره از یک دوره 25 بالا و یا پایین بوده است.
• هنگامی که ارون بالا است بالاتر از ارون پایین, این نشان می دهد رفتار قیمت صعودی.
• هنگامی که ارون پایین بالاتر از ارون است, این نشان دهنده رفتار قیمت نزولی است.
• کراس اوورهای دو خط می توانند تغییرات روند را نشان دهند. مثلا, زمانی که ارون تا صلیب بالا ارون پایین ممکن است به معنای یک روند صعودی جدید شروع.
• نشانگر بین صفر تا 100 حرکت می کند. خواندن بالای 50 به این معنی است که در 12 دوره گذشته یک خط بالا/پایین (هر خط بالای 50 باشد) دیده شده است.
• خواندن زیر 50 بدان معنی است که بالا/پایین در دیده شد 13 دوره.

فرمول برای شاخص ایرون

نحوه محاسبه شاخص ایرون

محاسبه ایرون نیاز به ردیابی قیمت های بالا و پایین دارد که معمولا بیش از 25 دوره است.

1. پیگیری بالا و پایین برای 25 دوره گذشته در یک دارایی.
2. توجه داشته باشید که تعداد دوره از گذشته بالا و پایین.
3. این اعداد را به فرمول های بالا و پایین وصل کنید.

چه شاخص ایرون به شما بگویم?

خطوط ارون بالا و ارون پایین بین صفر تا 100 در نوسان هستند و مقادیر نزدیک به 100 نشان دهنده یک روند قوی و مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده یک روند ضعیف است. هرچه روند صعودی پایین تر باشد روند صعودی ضعیف تر و روند نزولی قوی تر است و بالعکس. فرض اصلی این شاخص این است که قیمت سهام به طور منظم در اوج های جدید در طول یک روند صعودی بسته می شود و به طور منظم پایین ترین نرخ های جدید را در یک روند نزولی ایجاد می کند.

شاخص در گذشته تمرکز 25 دوره, اما به صفر کوچک و 100. بنابراین خواندن بالای 50 به این معنی است که قیمت در دوره های 12.5 گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. خواندن نزدیک به 100 به معنی بالا بسیار به تازگی دیده می شد. همین مفاهیم در مورد ارون پایین نیز صدق می کند. هنگامی که بالاتر از 50 کم در دوره 12.5 شاهد بود. خواندن پایین در نزدیکی 100 به معنای کم بودن اخیرا دیده شده است.

کراس اوورها می توانند نقاط ورود یا خروج را نشان دهند. عبور از بالا به پایین می تواند سیگنالی برای خرید باشد. عبور از پایین به پایین ممکن است سیگنالی برای فروش باشد.

وقتی هر دو شاخص زیر 50 هستند می تواند نشان دهد که قیمت در حال تثبیت است. بالا یا پایین های جدید ایجاد نمی شوند. معامله گران می توانند برای شکستن و همچنین متقاطع بعدی ارون تماشا کنند تا نشان دهند که قیمت جهت می رود.

نمونه ای از نحوه استفاده از شاخص ایرون

نمودار زیر نمونه ای از شاخص ایرون را نشان می دهد و چگونه می تواند تفسیر شود.

در نمودار بالا, هر دو شاخص ایرون و یک اسیلاتور است که ترکیبی از هر دو خط را به خواندن تنها بین وجود دارد 100 و-100. تقاطع ارون بالا و ارون پایین نشان دهنده تغییر در روند است. در حالی که شاخص روند بود, قبل از واژگونی, ارون پایین بسیار پایین باقی ماند, نشان می دهد که شاخص تعصب صعودی داشت. با وجود تجمع در سمت راست, شاخص ایرون است تعصب صعودی نشان داده نشده است. این به این دلیل است که قیمت به سرعت افزایش یافت به طوری که در 25 دوره گذشته (در زمان اسکرین شات) علی رغم افزایش قیمت به اوج جدیدی نرسیده است.

تفاوت بین شاخص ایرون و شاخص حرکت جهت دار (شاخص شاخص توده بدنی)

شاخص ارون مشابه شاخص حرکت جهت دار است که توسط ولز وایلدر توسعه یافته است. همچنین از خطوط بالا و پایین برای نشان دادن جهت یک روند استفاده می کند. تفاوت اصلی این است که فرمول شاخص ایرون در درجه اول در مقدار زمان بین بالا و پایین متمرکز شده است. شاخص توده بدنی تفاوت قیمت بین اوج/پایین فعلی و اوج/پایین قبلی را اندازه گیری می کند. از این رو, عامل اصلی در شاخص توده بدنی قیمت است, و نه زمان.

محدودیت های استفاده از شاخص ایرون

نشانگر ایرون ممکن است در بعضی مواقع نشانه ورود یا خروج خوب باشد اما در بعضی مواقع سیگنال های ضعیف یا کاذب را فراهم می کند. سیگنال خرید یا فروش ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد, پس از یک حرکت قابل توجه قیمت در حال حاضر رخ داده است. این اتفاق می افتد زیرا شاخص به عقب نگاه می کند و ماهیت پیش بینی ندارد.

متقاطع ممکن است نگاه خوب در شاخص, اما این بدان معنا نیست که قیمت لزوما یک حرکت بزرگ را. شاخص است مقاطعه اندازه حرکت نمی, تنها در مورد تعداد روز از بالا و یا پایین مراقبت. حتی اگر قیمت نسبتا مسطح است, تقاطع رخ خواهد داد که در نهایت جدید بالا یا پایین خواهد شد در گذشته ساخته شده 25 دوره. معامله گران هنوز باید از تجزیه و تحلیل قیمت و به طور بالقوه سایر شاخص ها برای تصمیم گیری های تجاری مطلع استفاده کنند. تکیه تنها بر یک شاخص توصیه نمی شود.