اندیکاتور سنتی RSI ابزاری عالی برای تحلیل تکنیکال و معاملات بوده است، اما تاجران تلاش هایی برای بهبود آن انجام داده اند. یکی از این پیشرفت‌ها باعث پیدایش Connors RSI شد، که می‌تواند ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران باشد که به درستی اعمال شود – نه تنها به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی درون روز را با احتمال موفقیت بالا ایجاد کنید، بلکه پتانسیل ریسک شما را نیز کاهش می‌دهد. اما نشانگر RSI Connors دقیقا چیست؟ما Connors RSI را توضیح می دهیم و آن را با RSI ولز وایلدر و RSI کاتلر مقایسه می کنیم. در نهایت، ما برخی از بک‌آست‌ها و استراتژی‌های معاملاتی بالقوه را بر اساس اندیکاتور انجام می‌دهیم.
اندیکاتور Connors RSI که اغلب به عنوان CRSI نامیده می شود، یک نوسانگر مبتنی بر حرکت است که سعی می کند شاخص اصلی RSI 14 دوره ای را که توسط Welles Wilder توسعه یافته است، بهبود بخشد. برخلاف شاخص اصلی 14 دوره ای RSI، CRSI از 2 دوره به عنوان پارامتر ورودی بازگشتی خود استفاده می کند و اندازه گیری حرکت RSI را با مؤلفه هایی ترکیب می کند که مدت روند و میزان تغییر قیمت را اندازه گیری می کند تا یک کوتاه مدت قابل اعتمادتر ایجاد کند. نشانگر RSIاندیکاتور CRSI توسط لری کانرز برای ایجاد تنوعی از RSI که با تغییرات کوتاه مدت در بازار سازگاری بهتری دارد، توسعه داده شد.
فهرست مطالب:
اندیکاتور RSI کانرز چیست؟
اندیکاتور Connors RSI که معمولاً به عنوان CRSI شناخته می شود، یک نوسانگر مبتنی بر حرکت است که سعی می کند شاخص RSI 14 دوره ای سنتی را که توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است، بهبود بخشد. CRSI که توسط لری کانرز توسعه داده شد، تلاشی بود برای ایجاد تنوعی از RSI اصلی که بهتر با تغییرات کوتاه مدت در بازار سازگار شود.
برخلاف شاخص اصلی 14 دوره ای RSI، CRSI از 2 دوره به عنوان پارامتر ورودی بازگشتی خود استفاده می کند و اندازه گیری حرکت RSI را با مؤلفه هایی ترکیب می کند که مدت روند و میزان تغییر قیمت را اندازه گیری می کند تا یک کوتاه مدت قابل اعتمادتر ایجاد کند. نشانگر RSIConnors RSI سطح خرید بیش از حد را تعریف می کند که به حداقل 90 یا در موارد خاص به 95 می رسد.
اندیکاتور RSI Connors در واقع ترکیبی از سه جزء مجزا است - RSI، طول بالا پایین و نرخ تغییر - اما RSI سنتی وایلدر نقش مهمی در اندیکاتور نهایی دارد. در واقع، RSI اصلی Wilder در دو جزء از سه مؤلفه این اندیکاتور استفاده می‌شود.
این سه جزء ترکیب می شوند تا یک نوسانگر مومنتوم را تشکیل دهند که مقادیر آن بین 0 تا 100 است. همانند RSI سنتی، برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد کوتاه مدت استفاده می شود، اما بر خلاف حالت سنتی، در بازه های زمانی کوتاه تر معاملات بهتر عمل می کند. به عنوان یک نوسان ساز مومنتوم، قدرت و سرعت حرکت قیمت را نیز نشان می دهد.
از آنجایی که اندیکاتور RSI 14 دوره‌ای سنتی که توسط Welles Wilder توسعه داده شده است، بسیار کند واکنش نشان می‌دهد تا برای معاملات کوتاه‌مدت مفید باشد، Connors Research به دنبال بهبود آن با مناسب‌تر کردن RSI جدید برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بود.
در ابتدا، آنها یک استراتژی RSI 2 دوره ای را توسعه دادند که از یک RSI 2 دوره ای استفاده می کرد و سطوح خرید و فروش بیش از حد را به 90 و 10 منتقل می کرد، اما این رویکرد همچنان منجر به سیگنال های نادرست بیشتر از حد مطلوب می شد. بنابراین، تیم سپس یک نشانگر ترکیبی ایجاد کرد که اندازه‌گیری حرکت RSI را با اجزایی ترکیب می‌کند که طول روند و میزان تغییر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند تا شاخص کوتاه‌مدت RSI قابل اعتمادتری ایجاد کند. معامله گران از خوانش ها برای سنجش حرکت حرکت قیمت استفاده می کنند.
هنگامی که به نمودار متصل می شود، نشانگر معمولاً در کادر نشانگر زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود. خط نشانگر بین 0 تا 100 حرکت می کند و سطح خرید بیش از حد آن روی 90 و بالاتر تنظیم شده است، در حالی که سطح فروش بیش از حد روی 10 و کمتر تنظیم شده است. بنابراین، قرائت 10 یا کمتر نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است، در حالی که خوانش 90 به بالا نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است. هنگامی که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور هماهنگ نیستند، این اندیکاتور همچنین می تواند واگرایی را از حرکات قیمت نشان دهد، اما سیگنال ها کوتاه مدت هستند زیرا در بازه های زمانی کوتاه استفاده می شود.
فرمول Connors RSI چیست؟
فرمول محاسبه RSI Connors کاملاً پیچیده است زیرا این اندیکاتور دارای سه جزء است که ابتدا باید به صورت جداگانه محاسبه شود. اما مرحله نهایی با گرفتن میانگین سه جزء آن محاسبه می شود. فرمول آن به شرح زیر است:
Connors RSI (3, 2, 100) = [RSI(3) + RSI(Streak, 2) + PercentRank(100)] / 3
این نشان می دهد که میانگین 3 جزء شاخص است. حال بیایید نحوه محاسبه اجزا را بررسی کنیم.
کانرز RSI چگونه محاسبه می شود؟
3 جزء شاخص RSI Connors به شرح زیر است:
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- طول بالا/پایین (ارزش رگه بازار)
- نرخ تغییر (ROC) یا میزان تغییر قیمت
شاخص قدرت نسبی
اولین جزء یک RSI ساده 3 دوره ای قیمت است. این مولفه حرکت قیمت را در مقیاس 0-100 اندازه گیری می کند. درست مانند RSI سنتی محاسبه می شود، اما در اینجا، میانگین دوره 3 است. محاسبه به شرح زیر است:
تغییر رو به بالا (U) = بستناکنون- نزدیکقبلیدر حالی که D = 0
تغییر رو به پایین (D) = بستنقبلی- نزدیکاکنوندر حالی که U = 0
هر دو U و D = 0، اگر هر دو بسته قبلی و فعلی یکسان باشند.
سپس ضریب قدرت نسبی (RS) با این فرمول محاسبه می شود:
RS = SMMA (U, 3)/SMMA (D, 3)
SMMA (U, 3) = میانگین متحرک هموار شده 3 دوره ای U
SMMA (D, 3) = میانگین متحرک سه دوره ای D
سپس RSI به صورت زیر محاسبه می شود:
RSI = 100 — [100/(1 + RS)]
طول خط بالا/پایین
این مولفه یک RSI 2 دوره ای از طول رگه بالا/پایین است که طول مدت روند را اندازه گیری می کند. اساساً تعداد روزهای متوالی است که قیمت بسته شدن اوراق بهادار بالاتر (بالا) یا پایین تر (پایین) از بسته شدن روز قبل بوده است. مقادیر بسته شدن با اعداد مثبت و بسته شدن با اعداد منفی نشان داده می شوند. اگر یک اوراق بهادار در روزهای متوالی با همان قیمت بسته شود، طول UpDown 0 است.
به عنوان مثال، اگر اوراق بهادار دو روز متوالی بالاتر از بسته شدن قبلی خود بسته شود، رگه بالا/پایین 2+ است و اگر به مدت 3 روز زیر بسته قبلی بسته شده باشد، رگه آ ن-3 است. اگر قیمت بین یک دوره و دوره بعدی تغییر نکند، آن رگه به 0 بازنشانی می شود.
Connors RSI سپس یک RSI 2 دوره ای را روی مقدار UpDown Streak Value اعمال می کند تا آن را به یک نوسانگر محدود به محدوده تبدیل کند که در آن مقادیر باید در محدوده 0-100 باشد.
بزرگی تغییر قیمت یا نرخ تغییر
این مؤلفه یک دوره بازبینی انتخاب شده توسط کاربر را می گیرد و درصدی از تعداد مقادیری را در آن دوره بازبینی محاسبه می کند که کمتر از درصد تغییر قیمت روز جاری هستند. یعنی آخرین تغییر قیمت دوره را در مقابل تغییر قیمت سایر دوره ها در بازه زمانی مشخص رتبه بندی می کند.
دوره پیش فرض 100 است، اما می توانید از هر دوره استفاده کنید. اساساً کاری که انجام می‌دهید این است که درصد تغییرات قیمت قبلی را که کمتر از جدیدترین آنها هستند، تعیین کنید. بنابراین، برای مثال، اگر یک بازه زمانی 30 روزه را مشخص کنید، و 10 مورد از آن 30 مقدار تغییر قیمت کمتر از تغییر قیمت امروزی باشد، 10/30 = 0. 333 = 33. 3٪.
بنابراین، با تعریف این به صورت درصد، مؤلفه یک مقیاس 0-100 را در نظر می گیرد به طوری که اگر تغییر قیمت امروز زیاد و مثبت بود، مقدار این جزء به 100 نزدیک می شود. از طرف دیگر، یک تغییر قیمت منفی بزرگ است. مقداری نزدیک به 0 خواهد داد.
محاسبه RSI Connors: گرفتن میانگین
پس از محاسبه سه مولفه، سه مقدار با هم جمع شده و بر 3 تقسیم می شوند. از آنجایی که هر سه مولفه دارای محدوده 0-100 هستند، مقدار RSI Connors بین 0 تا 100 متغیر است.
توجه داشته باشید که در حالی که پارامترهای پیشنهادی Connors برای سه جزء 3، 2 و 100 هستند، می‌توانید پارامترها را مطابق با نیازهای معاملاتی خود تنظیم کنید.
Connors RSI چگونه کار می کند؟
Connors RSI به روشی مشابه RSI سنتی Wilder عمل می‌کند، اما نسبت به تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی پایین‌تر سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. همانند RSI سنتی، مقادیر آن بین 0 تا 100 است و می‌توان از آن برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد. در حالی که RSI سنتی معمولاً 70 و 30 را به‌عنوان سطوح خرید و فروش بیش از حد تعریف می‌کند، RSI کانرز بی‌ثبات‌تر و سریع‌تر است و نیاز به تنظیم سطوح شدیدتری دارد.
در نتیجه، کانرز استفاده از ارزش‌های 90 و 10 را برای سطوح بیش‌خرید/فروش بیش‌ازحد توصیه می‌کند، اما این مقادیر را می‌توان برای برآورده کردن نیازهای تحلیلی شما تنظیم کرد - برای اوراق بهادار نوسان بیشتر، برخی از نمودارها حتی از 95 و 5 استفاده می‌کنند. قیمت پایین‌تر از آستانه فروش بیش از حد است. نشان دهنده یک فرصت خرید است، در حالی که افزایش قیمت به بالای آستانه خرید بیش از حد نشان می دهد که ممکن است عقب نشینی نزدیک باشد.
با توجه به سرعت واکنش نشانگر به حرکات قیمت، سیگنال‌ها می‌توانند در طی اصلاحات جزئی در یک روند رخ دهند. برای مثال، زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، Connors RSI ممکن است سیگنال‌های فروش کوتاه‌مدت تولید کند. به همین ترتیب، زمانی که بازار در یک روند نزولی قرار دارد، Connors RSI ممکن است سیگنال های خرید کوتاه مدت ایجاد کند. بنابراین، هر زمان که قیمت به هر یک از افراطی ها برسد، تحلیلگر باید شرایط فنی آن امنیت، از جمله روند، حجم و سایر شاخص ها را از نزدیک بررسی کند.
علاوه بر سطوح خرید و فروش بیش از حد، Connors RSI می‌تواند حرکت کوتاه‌مدت قیمت‌ها را مشخص کند. در این مورد، سطح RSI معیاری برای قدرت معاملات اخیر اوراق بهادار است، در حالی که شیب RSI مستقیماً با سرعت حرکت قیمت متناسب است. مسافت طی شده توسط RSI متناسب با بزرگی حرکت است. بنابراین، زمانی که اندیکاتور به سمت بالا حرکت می کند، قیمت در حال افزایش است و زمانی که نزولی است، قیمت در حال کاهش است.
در حالی که چیزهای زیادی وجود دارد که می توان با Connors RSI تجزیه و تحلیل کرد، اما محدودیت هایی دارد که باید از آنها آگاه بود. یکی از مسائل این است که سیگنال های آن اغلب زود رخ می دهد. غیر معمول نیست که سیگنال فروش در یک روند صعودی رخ دهد در حالی که بازار همچنان در حال افزایش است و آن را به یک سیگنال نادرست تبدیل می کند. برای محافظت در برابر سیگنال‌های نادرست احتمالی، معامله‌گر باید RSI Connors را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند تجزیه و تحلیل الگوی نمودار پایه یا شاخص‌های اضافی مورد استفاده برای اندازه‌گیری قدرت روند ترکیب کند.
مورد دیگری که باید در نظر گرفت، که قبلاً به آن اشاره کردیم، سطحی است که باید به عنوان سطوح آستانه اشباع خرید و فروش بیش از حد استفاده شود. در حالی که 90/10 استاندارد است، برای برخی از ابزارهای معاملاتی، آستانه خرید بیش از حد ممکن است نیاز داشته باشد حتی بیشتر شود و آستانه فروش بیش از حد ممکن است نیاز به کاهش داشته باشد. به عنوان مثال، برخی از معامله گران از 95 و 5 به ترتیب برای سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد استفاده می کنند. اما هیچ قانون سخت و سریعی برای انتخاب سطوح مناسب وجود ندارد. بهتر است با سطوح مختلف تحقیق و آزمایش مجدد انجام دهید تا مناسب ترین آنها را با سیگنال های نادرست کمتر بشناسید.
اندیکاتور RSI Connors را چگونه می خوانید؟
همانطور که قبلاً بیان کردیم، اندیکاتور Connors RSI می تواند برای شناسایی زمانی که بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در بازه زمانی پایین تر معامله می شود، استفاده شود. به طور سنتی، زمانی که خط شاخص از 90 عبور می کند، تصور می شود که بازار بیش از حد خرید است، که نشان می دهد ممکن است در تلاش برای خرید دارایی در آن نقطه، ریسک بیشتری وجود داشته باشد. به همین ترتیب، زمانی که خط اندیکاتور به زیر 10 می رسد، بازار به عنوان فروش بیش از حد دیده می شود، در آن نقطه فروش ریسک بیشتری دارد.
از نظر شناسایی فرصت های معاملاتی، می توانید از Connors RSI برای تدوین استراتژی مبتنی بر روند و استراتژی بازگشت میانگین استفاده کنید. آنچه مهم است این است که وضعیت فعلی بازار را بدانید تا بدانید کدام استراتژی را باید اعمال کنید. زمانی که بازار در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد، از یک استراتژی مبتنی بر روند استفاده می کنید. استراتژی بازگشت میانگین به بهترین وجه در بازار محدود به محدوده استفاده می شود.
زمانی که بازار روند صعودی دارد (همانطور که با یک خط روند یا میانگین متحرک نشان داده می شود)، شما به دنبال حرکت طولانی هستید. این چیزی است که می توانید انجام دهید:
- منتظر عقب نشینی (حرکت موقت قیمت به سمت پایین) به خط روند یا سطح حمایت باشید.
- بررسی کنید که آیا RSI Connors در سطح فروش بیش از حد شما قرار دارد یا خیر
- اگر اندیکاتور در منطقه اشباع فروش است، با نوار قیمت صعودی بعدی همراه شوید
- هدف سود خود را در سطح مقاومت بعدی تنظیم کنید، یا زمانی که اندیکاتور به سطح بیش از حد خرید رسید از معامله خارج می شوید.
این نمودار Apple Inc H1 یک بازار با روند صعودی را نشان می دهد، همانطور که با خط روند صعودی نشان داده شده است. توجه داشته باشید که زمانی که قیمت به خط روند بازگشت، RSI کانرز در سطح فروش بیش از حد قرار داشت.
وقتی بازار روند نزولی دارد، به دنبال کوتاهی باشید. می توانید این مراحل را دنبال کنید:
- منتظر عقب نشینی (رالی موقت قیمت) به خط روند نزولی یا سطح مقاومت باشید.
- بررسی کنید که آیا RSI Connors در سطح خرید بیش از حد شما است یا خیر
- اگر اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نوار قیمت نزولی بعدی را کوتاه کنید
- هدف سود خود را در سطح حمایت بعدی تنظیم کنید یا زمانی که اندیکاتور به سطح فروش بیش از حد رسید از معامله خارج می شوید.
یکی دیگر از نمودارهای Apple Inc H1. این یک بازار با روند نزولی را نشان می دهد، همانطور که با خط روند نزولی نشان داده شده است. توجه داشته باشید که RSI Connors در سطح خرید بیش از حد بود که قیمت به خط روند افزایش یافت.
برای استفاده از استراتژی بازگشت میانگین، باید مطمئن باشید که بازار در یک وضعیت محدوده محدود قرار دارد. راه های زیادی وجود دارد که می توانید آن را تأیید کنید. یکی یک نشانگر میانگین متحرک صاف است. گزینه دیگر استفاده از نشانگر ADX است که باید زیر 25 باقی بماند. اگر باتجربه هستید، می توانید از عمل قیمت استفاده کنید - قیمت به طرفین حرکت می کند و بین دو سطح در نوسان است. هنگامی که مشخص کردید که بازار محدود به محدوده است، در اینجا می توانید کاری انجام دهید:
- مرزهای بالا (مقاومت) و پایین (حمایت) قیمت را علامت گذاری کنید
- منتظر بمانید تا قیمت به مرز بالا افزایش یابد یا به مرز پایین سقوط کند
- اگر قیمت در مرز بالایی است ، بررسی کنید که آیا Connors RSI بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است و در نوار قیمت نزولی بعدی کوتاه می شوید.
- اگر قیمت در مرز پایین است ، بررسی کنید که آیا Connors RSI در منطقه Oversold قرار دارد و در نوار قیمت صعودی بعدی طولانی است.
- برای یک موقعیت طولانی ، هدف سود خود را دقیقاً زیر مرز بالا تنظیم کنید
- برای یک موقعیت کوتاه ، هدف سود خود را دقیقاً بالاتر از مرز پایین تنظیم کنید
نمودار 15 دقیقه ای Apple Inc نشان می دهد یک بازار محدوده. توجه داشته باشید که سیگنال های Oversold و Overbought که وقتی قیمت مرزهای محدوده را آزمایش می کرد ، شکل گرفتند.
Connors RSI در مقابل RSI سنتی: تفاوت چیست؟
RSI سنتی و Connors RSI مشابه هستند که هر دو نوسان ساز حرکت هستند و دارای مقادیری هستند که بین 0 تا 100 متغیر هستند ، که می توانند برای شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد استفاده شوند. با این حال ، آنها از چند طریق متفاوت هستند.
RSI سنتی یک نشانگر ساده با تنظیم پیش فرض 14 است که باعث می شود به آرامی نسبت به حرکات قیمت واکنش نشان دهد. از طرف دیگر ، Connors RSI یک نشانگر کامپوزیت است که از دوره های متوسط بسیار کوتاه استفاده می کند (2 و 3). این حرکت سریع به حرکت قیمت واکنش نشان می دهد و برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.
تفاوت مهم دیگر این است که RSI سنتی به طور معمول 70 و 30 را به عنوان سطح بیش از حد و بیش از حد تعریف می کند ، در حالی که Connors RSI به طور معمول از 90 و 10 به عنوان سطح بیش از حد و بیش از حد استفاده می کند.
بیایید با نگاه کردن به سه RSI های مختلف شروع کنیم که همه از یک دوره برگشت هفت روزه استفاده می کنند:
قسمت بالایی Welles Wilder RSI است. فقط با نگاه بصری به آنها ، به وضوح می توانیم ببینیم که آنها متفاوت هستند ، با Connors RSI به طور قابل توجهی متفاوت از سایرین است. Connors RSI بسیار نوسان می کند!اختلافات انتظار می رود زیرا ، از این گذشته ، هر سه فرمول های مختلف هستند.
Backtest of Connors RSI
فقط یک راه برای فهمیدن اینکه آیا Connors RSI خوب است یا بد است: ما نیاز به پشتی داریم. در زیر ما چندین پشتی از Connors RSI را در S&P 500 (جاسوسی) اجرا کردیم:
وقتی آزمایش یک شاخص را شروع می کنیم ، با یک بهینه سازی شروع می کنیم. در جدول زیر پارامترهای مختلفی را برای دوره برگشت و سطح آستانه برای هر دو هنگام ورود و خروج آزمایش کرده ایم. برای سادگی ، ما در هر سه پارامتر مورد نیاز برای محاسبه Connors RSI از همان روزها استفاده می کنیم (برای درک هر سه پارامتر Connors RSI در بالا خوانده می شود).
جدول بهینه سازی ما به این شکل است:
بگذارید توضیح دهیم: ردیف آبی مشخص شده نتایج استفاده از RSI دو روزه و خرید را نشان می دهد وقتی که نزدیک از زیر ارزش Connors RSI 15 و فروش آن در بالای 85 (100-35) فروخته می شود. ستون به نام فاکتور سود ، مقدار 2. 08 را نشان می دهد که با مقدار مناسبی از معاملات بهترین ارزش بود (288).
استراتژی های لری کانرز:
ما بسیاری از استراتژی های لری کانرز را پشت سر گذاشته ایم:
Amibroker و Connors RSI
Amibroker با کد Connors RSI همراه نیست. برای راحتی شما آن را کدگذاری کردیم و می توانید آن را با تمام کد های دیگر برای همه استراتژی ها و مقالات رایگان ما خریداری کنید.
بهترین تنظیمات برای Connors RSI
در حالی که ما فقط بخشی از استراتژی های تجاری احتمالی را که می تواند برای Connors RSI استفاده شود ، پشت سر گذاشتیم. ما معتقدیم که می توانیم فرضیات کلی را در مورد بهینه سازی که در بالا انجام دادیم ، بیان کنیم:
- بهتر است از تعداد کمی از روزها استفاده کنید. این امر به این دلیل است که بورس سهام در کوتاه مدت متوسط است.
- هنگام استفاده از تعداد کمی از روزها ، بهتر است از آستانه بسیار کم استفاده کنید - زیر 20.
- در حالی که از آستانه کم برای ورودی ها استفاده می کنید ، بهتر است از یک آستانه نسبتاً پایین برای خروج استفاده کنید: 50-70.
ما مقاله را با نشان دادن منحنی سهام یک استراتژی تجاری خاص Connors RSI پایان می دهیم: ما از یک دوره برگشت دو روزه ، آستانه خرید 10 استفاده می کنیم و وقتی نزدیک امروز بالاتر از گذشته دیروز است ، خروج می کنیم.
این منحنی عدالت و پیش بینی ها است:
نتیجه به خصوص چشمگیر نبود.
RSI Welles Wilder از استفاده و تفسیر آسان تر از Connors RSI است ، بنابراین ما دوست داریم به نسخه Wilder بچسبیم.
