مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت است که یک معامله گر باید دانش خوبی در مورد شناسایی ریسک و ارزیابی و مدیریت داشته باشد. این مقاله جنبه های زیر را در مدیریت ریسک پوشش می دهد:
مدیریت ریسک در تجارت چیست?
مدیریت ریسک در تجارت برای جلوگیری از خطر تحمل ضررهای ناشی از تجارت بازار سهام ضروری است. مدیریت ریسک شامل شناسایی, ارزیابی و کاهش خطرات است که معمولا زمانی رخ می دهد که بازار در جهت مخالف انتظارات حرکت می کند.
بنابراین, واقعا مهم است که به مجموعه ای از انتظارات خود را بر اساس یک تجزیه و تحلیل کامل از بازار و پس از پیش بینی تمام خطرات.
روندها در اینجا مهمترین عامل هستند. روند حاکی از جهت کلی و یا حرکت از بازار, قیمت دارایی و یا دیگر اقدامات.
و یک روند می شود شکل گرفته توسط سرمایه گذاران' ریسک پذیری که حاکی از خطر پیش بینی شده در مورد رویدادهای خاص مانند انتخابات (رویدادهای سیاسی), نرخ بهره تصمیم گیری (رویدادهای اقتصادی) و پیشرفت های جدید در تکنولوژی (حوادث کسب و کار).
از این رو, پس از پیش بینی چنین خطرات, شما می توانید سرمایه گذاری در بازار سهام وزن خطرات پیش بینی خود را با سود پیش بینی خود را.
در این ویدیو به تفصیل از مفاهیم تغییر مدیریت ریسک در بازار فعلی مطلع شوید:
در ادامه به شناسایی و همچنین ارزیابی ریسک معاملاتی خواهیم پرداخت.
شناسایی خطرات
در حالی که شناسایی خطرات تجاری یکی از نیاز به دانستن متغیرهای مختلف در بازی در بازار.
این متغیرها می توانند عوامل اقتصادی مانند تصمیمات نرخ بهره توسط بانک مرکزی یا جنگ تجاری باشند.
در حالی که تصمیم گیری های تجاری ما, ما باید اطمینان حاصل شود که ما در حال در نظر گرفتن کسانی که عوامل اقتصادی است که می تواند دارایی های ما را تحت تاثیر قرار.
در اینجا به قدرت این عوامل برای ایجاد نوسانات احتمالی قیمت این دارایی ها اشاره می کنیم و اگر واقعا روی قیمت ها تاثیر بگذارند پس باید فرکانس این عوامل را بدانیم.
یافتن این نکات مهم به ما در شناسایی این عوامل به عنوان یک تهدید بالقوه برای نمونه کارها کمک می کند. به این ترتیب, ما می توانیم با کمک شیوه هایی مانند مصون سازی با سناریوهای پرخطر در بازار مقابله کنیم, سرمایه گذاری در گزینه ها, تنوع دارایی ها به ریسک کم و ریسک بالا و غیره.
اکنون اجازه دهید به ارزیابی ریسک های تجاری بپردازیم.
ارزیابی ریسک های معاملاتی
ارزیابی ریسک معاملاتی به معنای پیدا کردن عملکرد یک نمونه کارها در بازار است.
دو روش برای ارزیابی ریسک در بازار وجود دارد. یکی با الفا و دیگری با بتا.
اندازه گیری عملکرد یک سرمایه گذاری در مقایسه با یک معیار خاص است. بازده بیش از حد نمونه کارها بیش از شاخص معیار نمونه کارها است. اگر الفبا مثبت باشد سرمایه گذاری بهتر از معیار خود عمل کرده است. به طور مشابه, اگر منفی است و سپس نمونه کارها عملکرد ضعیفی داشته است. الفای 0 نشان می دهد که نمونه کارها کاملا از معیار پیروی می کنند.
برای مثال یک الفای 1 به این معنی است که صندوق از بازده شاخص 1% بهتر عمل کرده است و یک الفا ی-1 به معنای عملکرد صندوق 1% است.
بتا اندازه گیری نوسانات اوراق بهادار و یا نمونه کارها در مقایسه با بازار به عنوان یک کل است. به طور کلی, بتا بیش از 1 نشان می دهد که نمونه کارها و یا امنیت فرار تر از بازار است, در حالی که یک بتا کمتر از 1 نشان می دهد که سرمایه گذاری نسبتا کمتر فرار است. سهام کم بتا را سهام دفاعی نیز می نامند زیرا سرمایه گذاران دوست دارند در مواقعی که بازار به ویژه متغیر است نگهداری کنند. سهام بالا بتا تمایل به مورد علاقه زمانی که بازار در حال افزایش است به طور پیوسته و سرمایه گذاران خوشحال به ریسک بیشتری به منظور به حداکثر رساندن سود هستند.
مثلا, اگر بتا سهام است 1.5, از لحاظ نظری است 50% بیشتر فرار از بازار. برعکس, اگر بتا سهام است 0.60, از لحاظ نظری است 40% کمتر فرار از بازار.
بعد, ما را پیدا خواهد کرد رویکردهای مدیریت ریسک که با مدیریت پول خوب کمک.
استراتژی ها و عناصر محبوب مدیریت ریسک
محبوب ترین استراتژی ها و عناصر مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات شما در حین فرار از خطرات به شرح زیر است:
- بهینه سازی نمونه کارها
- هجینگ
- قانون 1% و قانون سرمایه گذاری 2%
- نظارت بر تجارت در حالی که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- اجتناب از تنظیمات تجاری نامشخص
- توقف ضرر
بهینه سازی نمونه کارها
بهینه سازی نمونه کارها فرایند ساخت اوراق بهادار برای به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار در حالی که به حداقل رساندن خطر است. این شامل تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با نسبت های مختلف سرمایه گذاری با محاسبه ریسک و بازده هر یک از پرتفوی ها و انتخاب ترکیبی از سرمایه گذاری ها است که به ریسک مورد نظر در مقابل بازده معامله می رسد. r
نظریه نمونه کارها مدرن, یک فرضیه است که توسط هری مارکوویتز در سال 1952 مطرح شد, فرض می شود که یک سرمایه گذار می خواهد به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار نمونه کارها برای یک مقدار معین از خطر, با خطر اندازه گیری شده توسط انحراف استاندارد از نمونه کارها نرخ بازده. ریسک و بازده نمونه کارها را می توان بر روی نمودار به صورت زیر ترسیم کرد:
نمونه کارها خطر مطلوب است که معمولا مصمم به جایی در وسط منحنی به دلیل به عنوان شما را بالاتر, شما را نسبت بیشتر در معرض خطر برای بازگشت پایین تر, و به عنوان شما را به پایین تر در منحنی بازده نمونه کارها بسیار کم است, بنابراین سرمایه گذاری در چنین نمونه کارها خواهد بود بی معنی به عنوان شما می توانید دستیابی به بازده مشابه با سرمایه گذاری در دارایی های بدون ریسک.
جدول بحث فیلم ضبط شده توسط کوانتینستی به طور انحصاری برای دانشجویان برنامه اجرایی در تجارت الگوریتمی انجام شده است.
هجینگ
هجینگ یک استراتژی سرمایه گذاری است که برای جبران ضرر احتمالی طراحی شده است. به عبارت دیگر مصون سازی سرمایه گذاری برای کاهش خطر است. مصون سازی در برابر ریسک قیمت بازار به معنای محافظت از خود در برابر حرکات نامطلوب قیمت ها با دستیابی به قفل قیمت است. این کار با استفاده از قراردادهای جبران کننده در برابر موقعیت طبیعی شما هنگام محافظت در برابر ریسک اعتباری انجام می شود.
مصون سازی می تواند انجام شود با استفاده از مشتقات, به عنوان رابطه بین مشتقات و زمینه مربوطه خود را به وضوح در بسیاری از موارد تعریف شده. ابزارهای مالی دیگر مانند بیمه قراردادهای معاوضه گزینه ها و انواع بسیاری از محصولات بیش از حد ضد پرچین استفاده می شود.
مثال
اجازه دهید فرض کنیم شرکت الفبای تولید دانه های ذرت به عنوان یک محصول صبحانه به مصرف کنندگان خود. سپس برای شرکت الفبای نوسانات قیمت ذرت در بازار کالاها یک خطر است. شرکت الفبای در وضعیت کوتاهی قرار دارد (چون ذرت را به عنوان دانه ذرت می فروشد) باید اطمینان حاصل کند که قیمت ذرت در طی فرایند تهیه ذرت به طور مداوم افزایش نمی یابد.
این شرکت به جبران قراردادهای طولانی در بازار ذرت می گویند در 400 enter/بوشل را وارد کنید. فردا, اگر قیمت ذرت است 4 425/بوشل, شرکت الفبای با موفقیت این تنوع قیمت طفره با ورود به قرارداد سلف طولانی برای تهیه ذرت خود را. و اگر قیمت لحظه ای کمتر از 400 دلار باشد مثلا 375 دلار در بوشل هنوز شرکت الفبای ذرت را با قیمت 400 دلار در بوشل خریداری می کند زیرا قبلا قرارداد بعدی منعقد کرده است. از این رو شرکت الفبای دست قفل قیمت/400 / بوشل.
معنی و اهمیت قانون 1% و قانون سرمایه گذاری 2%
قانون 1% و 2% در معاملات حاکی از حداکثر میزان ریسکی است که در هر معامله امکان پذیر است باید 1% یا 2% باشد.
این به شما کمک می کند تا از ضرر بیش از حد که ممکن است در غیر این صورت اتفاق بیفتد جلوگیری کنید. از این رو, بیش از 1% یا 2% از سرمایه باید در تجارت تنها به خطر انداخته. این معمولا با تجارت روزانه امکان پذیر است.
برای مثال, یک معامله گر برگزاری capital 10,000 از سرمایه نمی خواهد در معرض خطر بیش از 1 100 در تجارت تنها.
نظارت بر تجارت در حالی که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
بسیار مهم است که معاملات خود را کنترل کنید. نظارت بر تجارت می تواند با موارد زیر انجام شود:
- استفاده از معاملات الگوریتمی-روند سهام را نگه می دارد در حال تغییر و به بهترین استفاده را از معاملات خود را بسیار مهم/بسیار مهم است برای حفظ یک چک در تغییر در بازار است. در معاملات پیشرفته امروز معاملات خودکار بسیار ساده تر برای پیدا کردن موقعیت سودمند ترین و سرمایه گذاری به طور خودکار از معاملات الگوریتم محور ساخته شده است. این به عنوان تجارت الگوریتمی شناخته می شود. فناوری هایی مانند شبکه های عصبی, یادگیری ماشین و مدل های یادگیری عمیق به اتوماسیون نظارت و همچنین تصمیم گیری در مورد موقعیت های تجاری حتی در کسری از ثانیه کمک می کند.
- بک تست استراتژی ها-بک تست فرایند تست یک استراتژی تجاری با استفاده از داده های تاریخی برای تعیین اثربخشی این استراتژی است. نتایج بک تستها معمولا عملکرد استراتژی را بر حسب برخی از ارقام عملکرد محبوب مانند نسبت شارپ و نسبت سورتینو نشان میدهند که به کمیت کردن بازده ریسک استراتژی کمک میکند. اگر نتایج با معیارهای لازم, استراتژی را می توان با برخی از درجه معقول و منطقی از اعتماد به نفس اجرا. اگر نتایج کمتر مطلوب, استراتژی می تواند اصلاح شود, تنظیم و بهینه سازی شده برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب.
اجتناب از تنظیمات تجاری نامشخص
راه اندازی تجارت نامشخص می گیرد زمانی که یکی از شاخص های خود را به یک موقعیت تجاری خاص دیدن همه موارد اما دیگران ندارند. برای مثال, اگر شما با استفاده از شاخص های در حال حرکت مانند میانگین متحرک نمایی, کارشناسی ارشد, و غیره. و یکی از اینها یک تنظیم تجاری واضح را نشان می دهد اما با تنظیمات تجاری سایر شاخص ها موافق نیست و باعث ایجاد سردرگمی می شود.
در چنین سناریویی بهتر است منتظر تجارت مناسب باشید و وقتی از این موضوع اطمینان ندارید هیچ تصمیمی نگیرید. مجموعه ای از تنظیمات تجارت مختلط هرگز نباید پایه تصمیم گیری شما باشد.
توقف ضرر
توقف ضرر یک سفارش خرید یا فروش است که زمانی ایجاد می شود که قیمت سهام به یک قیمت مشخص معروف به قیمت توقف برسد. توقف ضرر برای سرمایه گذار که نمی خواهد امنیت را به طور مداوم کنترل کند بسیار مفید است. از دیگر مزایای استفاده از استاپ لیز محافظت در برابر ضرر بیش از حد و امکان کنترل بهتر حساب شما است. یکی از معایب توقف ضرر این است که بیشتر یک نظم بازار است و از این رو ضرر را اغراق می کند.
برای مثال, فرض کنید شما خرید سهام ایکسیز در 5 50 هر سهم است که شما می ترسید ممکن است در قیمت افت, شما می توانید با استفاده از یک توقف سفارش به فروش اگر قیمت کاهش یافته است زیر 4 45 هر سهم برای محافظت از خود در برابر از دست دادن بزرگتر.
همچنین شما می توانید این ویدیو استادانه درست شده برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد شیوه های مدیریت ریسک از یکی از کارشناسان ما مارکو نیکلاس دیبو تماشا:
نتیجه گیری
با عمل تجاری بسیار مهم است که اطمینان حاصل کنید که معاملات خود را امن با مدیریت ریسک مناسب در محل است. داشتن دانش خوب در مورد شیوه ها و استراتژی های مدیریت ریسک برای هر معامله گر یک مزیت است زیرا به شما کمک می کند ضررها را به حداقل برسانید و سود را به حداکثر برسانید. با شناسایی درست و ارزیابی خطرات خود را, شما با موفقیت می تواند مدیریت همان.
مدیریت ریسک نیز لازم است در مورد خطرات مرتبط با تجارت روزانه می دانم, معاملات روزانه, و در تجارت رمزنگاری مدرن. برای درک ارزهای رمزنگاری شده و خطرات موجود می توانید دوره ما را در مورد استراتژی های تجارت رمزنگاری بررسی کنید.
توجه: تمام داده ها و اطلاعات موجود در این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی است. هیچ تضمینی به عنوان به دقت, کامل بودن, جریان, مناسب بودن, و یا اعتبار هر گونه اطلاعات در این مقاله و نمی خواهد در قبال هر گونه خطا, حذفیات, و یا تاخیر در این اطلاعات و یا هر گونه ضرر و زیان, صدمات, یا خسارت ناشی از صفحه نمایش و یا استفاده از. تمام اطلاعات بر اساس اساس است.
