شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکتی محبوب است که می تواند برای تعیین جهت آینده یک بازار استفاده شود. معامله گران می توانند از RSI برای سنجش شتاب یا کاهش سرعت حرکت استفاده کنند. همچنین می توان از آن برای ارزیابی اینکه آیا اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است استفاده کرد. RSI یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است و می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های معاملاتی را در بازار شناسایی و ایجاد کنند.

نحوه محاسبه RSI و نحوه استفاده از این نوع شاخص معاملاتی در بازارهای مالی را بیاموزید.

اسپرد فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار دریافت کنید.

معنی RSI

RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است. RSI توسط جی ولز وایلدر جونیور به عنوان یک نوسانگر مومنتوم برای اندازه گیری نرخ تغییر حرکات قیمت در یک دوره خاص توسعه داده شد. دوره پیش فرض مورد استفاده برای محاسبه RSI 14 روز است، اما هفته ها، ماه ها و داده های روزانه نیز می توانند استفاده شوند. معامله گران علاقه مند به معاملات روزانه و معاملات نوسانی می توانند دوره های کوتاه تری را برای محاسبه RSI در نظر بگیرند.

RSI را می توان همراه با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. اطلاعات مهمی را ارائه می دهد که معامله گران می توانند قبل از ورود به یک موقعیت استفاده کنند.

نشانگر RSI

اندیکاتور RSI اندازه گیری بین صفر و 100 را ایجاد می کند. به گفته وایلدر، RSI زمانی که شاخص بالاتر از 70 باشد، بیش از حد خرید می شود و زمانی که شاخص زیر 30 باشد، بیش از حد خرید می شود. همچنین می تواند سیگنال ها را با جستجوی واگرایی، نوسانات خرابی و متقاطع های خط مرکزی معرفی کند.

RSI همچنین می تواند برای شناسایی روندها استفاده شود. دوره های بسیار زیاد خرید و فروش بسیار زیاد به ترتیب 80 و 20 تعریف شده اند. نرخ تغییر عمل قیمت می تواند نشان دهد که حرکت در حال شتاب یا کاهش است. این مهم است زیرا می تواند به معامله گران کمک کند تا محیط معاملاتی فعلی را تعیین کنند و استراتژی را تعیین کنند. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران در زمانی که مومنتوم منفی کاهش می‌یابد، با نزول خرید می‌کنند و زمانی که مومنتوم مثبت در حال کاهش است، در رالی می‌فروشند.

از طرف دیگر، ممکن است بخواهید در زمانی که مومنتوم مثبت در حال افزایش است، در زمان شکست خرید کنید، و زمانی که شتاب منفی در حال افزایش است، با شکست بفروشید. RSI اطلاعات کافی برای تعیین اینکه آیا قیمت یک دارایی در حال تجربه حرکت منفی است یا مثبت و اینکه آیا این حرکت در حال شتاب یا کاهش است ارائه می دهد.

فرمول RSI

RSI شاخصی بین 0 تا 100 است که با فرمول زیر محاسبه می شود:

100 RSI = 100 - (100/1 + میانگین افزایش / میانگین ضرر)

بخش عمده محاسبه تعیین افزایش متوسط است که بر اساس ضرر متوسط تقسیم می شود. به این امر به عنوان قدرت نسبی یا Rs گفته می شود. پیش فرض که وایلدر تعیین کرد یک دوره 14 روزه است. این قابل تغییر و استفاده در تمام اقدامات زمان است. علاوه بر این ، ضررها به عنوان مقادیر مثبت بیان می شوند.

ماشین حساب RSI

این شاخص پس از تعیین میانگین سود و از دست دادن در طی یک دوره 14 روزه به راحتی محاسبه می شود. از آنجا که به طور متوسط از دوره 14 روزه گذشته لازم است ، باید میانگین سود و زیان را محاسبه کنید.

1. محاسبه اول مجموع سودهای طی 14 روز گذشته است که توسط 14 تقسیم شده است.
2. سپس مبلغ ضرر را طی 14 روز گذشته محاسبه کرده و این شکل را با 14 تقسیم می کنید.
3. این باعث می شود میانگین سود اول و میانگین میانگین ضرر اول ایجاد شود.

فرمول RS Wilder سپس برای ایجاد شاخص بین 0 تا 100 عادی می شود. این یک نوسان ساز ایجاد می کند که به جلو و عقب می چرخد اما نمی تواند بالاتر از 100 باشد. عادی سازی باعث می شود تا به راحتی دامنه RSI و سطح بیش از حد یا بیش از حد را شناسایی کنیم.

RSI می تواند به صفر برسد که میانگین سود برابر با صفر باشد. اگر یک دوره 14 روزه را فرض کنیم ، RSI با ارزش صفر به معنای این است که قیمت ها در هر 14 دوره پایین تر حرکت می کنند. این بدان معنی است که هیچ سود برای اندازه گیری وجود ندارد و RSI به طور پیش فرض مقدار صفر دارد. از طرف دیگر ، RSI 100 است که اگر 14 دوره تجربه داشته باشد ، 100 است. از آنجا که هیچ ضرری برای اندازه گیری وجود ندارد ، این شاخص به طور پیش فرض 100 می شود.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی

RSI را می توان از چند طریق برای تعیین روند بازار استفاده کرد. محبوب ترین روش برای اندازه گیری روند بازار ، ارزیابی اینکه آیا امنیت بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود. این روش از یک سبک متضاد برای تجارت در بازار استفاده می کند: یکی از آن را خریداری می کند زیرا باند لاستیک ضرب المثل خیلی سریع کشیده شده است و احتمالاً به عقب برگشته است.

فقط برای اهداف مصور. نمودار 6 ماهه قیمت سهام اپل از اکتبر 2017- مارس 2018. منبع: Stockcharts. com

• نمودار بالا قیمت سهام اپل را به همراه RSI در پانل فوقانی برای شش ماه منتهی به 5 مارس 2018 نشان می دهد. طبق گزارش RSI ، قیمت سهم اپل یک بار در اوایل نوامبر 2017 بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت. سهام اپل یک بار در اواسط فوریه 2018 یک بار از بین رفت. RSI در نوامبر 2017 به 76 نفر رسید و در فوریه 2018 کمترین میزان 17 را داشت.
• مانند هر مطالعه تجزیه و تحلیل فنی ، RSI می تواند در رابطه با سایر ابزارها ، از جمله میانگین حرکت 200 روزه استفاده شود. در نمودار فوق ، سهام اپل در ماه فوریه در حدود میانگین حرکت 200 روزه تلفیق شد. به طور کلی هیچ فرمول RSI وجود ندارد که بتواند به آن اعتماد کند تا مشخص شود چه موقع رخ می دهد. این بدان معنی است که قیمت ها می توانند برای ماه ها قبل از تجربه بازگشت دوباره زیر 20 باقی بمانند.
• می توان خوانش های بیش از حد گذشته یا فراز و نشیب را ارزیابی کرد تا ببیند که چه مدت ممکن است قیمت های بیش از حد یا بیش از حد باقی بماند. این موارد همچنین می توانند برای تعیین چگونگی خواندن شدید به نظر برسند. به عنوان مثال ، سهام اپل در پنج سال گذشته شش بار بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است و 13 بار از آن استفاده می شود.
• یک استراتژی معاملاتی احتیاطی نشان می دهد که وقتی RSI در قلمرو Oversold قرار دارد و سهام Apple را در هنگام RSI در قلمرو Overbought قرار می دهد ، سهام اپل را نشان می دهد. می توان این استراتژی را با RSI تقویت کرد یا از شاخص دیگری مانند میانگین متحرک استفاده کرد. RSI را می توان در طیف وسیعی از کلاس های دارایی مانند جفت ارز ، شاخص ها ، کالاها و سهام استفاده کرد. همچنین می تواند در قراردادهای روزانه و رو به جلو برای شرط بندی های گسترش و قراردادها برای تفاوت (CFD) استفاده شود.

استراتژی های معاملاتی RSI

استراتژی متقاطع RSI

استراتژی متقاطع یکی از راه های استفاده از RSI به عنوان یک شاخص بیش از حد در رابطه با کاهش سرعت مثبت یا منفی است. یکی از سهام اپل پس از عبور RSI بالاتر از سطح 30 محرک ، پس از خواندن فراز و نشیب ، خریداری می شود. سیگنال فروش هنگامی ایجاد می شود که RSI از قلمرو Overbought در زیر سطح ماشه 70 موردی کاهش یابد.

از نظر تئوری ، استراتژی متقاطع می تواند از خرید معامله گر هنگام غواصی بازار و فروش در یک تجمع شدید جلوگیری کند. معامله گران می خواهند از شرایطی که در هنگام برخورد RSI به 30 ضربه می خورند ، جلوگیری کنند ، فقط برای دیدن RSI و سپس به 10 نفر سقوط می کنند.

فقط برای اهداف مصور. نمودار 6 ماهه قیمت سهام اپل از اکتبر 2017- مارس 2018. منبع: Stockcharts. com

استراتژی Breakdown/Breakout RSI

سطح پشتیبانی و مقاومت در RSI می تواند به تعیین موقعیت هایی که حرکت منفی یا مثبت در آن تسریع می کند ، کمک کند. در نمودار بالا ، RSI از طریق پشتیبانی از روند خط سقوط کرد. هنگامی که RSI به خط روند بالاتر رفت ، فرصتی برای فروش سهام اپل ارائه داد.

واگرایی RSI

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که حرکت در یک جهت حرکت می کند ، اما قیمت ها در دیگری حرکت می کنند. در این سناریو ، قیمت ها همچنان به لغزش یا تجمع ادامه می دهند ، اما RSI در تأیید این که حرکت در جهت روند افزایش می یابد ، ناکام است. کاهش حرکت می تواند نشانگر این باشد که این روند در حال تحکیم است.

این سناریو می تواند انواع مختلفی از فرصت های تجاری را فراهم کند. به عنوان مثال ، در نمودار اپل ، فلش بنفش وضعیتی را نشان می دهد که قیمت ها به پایین پایین پایین می آیند اما RSI پایین نمی آید. قیمت ها هنوز در حال کاهش هستند ، اما حرکت منفی کاهش یافته است. معکوس نیز می تواند رخ دهد ، جایی که قیمت ها در حال شکستن هستند ، اما RSI نتوانسته است اوج تازه ای را ایجاد کند. این نشان دهنده وضعیتی است که حرکت مثبت در حال کاهش است.

اهمیت شاخص قدرت نسبی

RSI یک روش مهم تجزیه و تحلیل فنی است و روشی است که بسیاری از معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود از آن استفاده می کنند. این یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی همه کاره است و در هنگام ترکیب با روش دیگر مؤثرتر است. به عنوان مثال ، می توان از آن در رابطه با نوارهای بولینگر استفاده کرد تا مشخص شود که آیا امنیت بیش از حد کشیده شده است یا خیر. سطح پشتیبانی و مقاومت با اندازه گیری میانگین یا خطوط روند اندازه گیری شده نیز می تواند برای یافتن سطحی که بازار از آن خارج شده و پشتیبانی می کند ، یا بیش از حد استفاده می کند و مقاومت پیدا می کند ، استفاده می شود.

برای شروع تجارت با نشانگر RSI ، یک حساب کاربری باز کنید. به طور خودکار به یک حساب آزمایشی رایگان دسترسی پیدا می کنید ، جایی که می توانید با صندوق های مجازی تمرین کنید.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12،000 + ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه-جمعه

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای معاملات اوج عملکرد کسب کنید.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

CMC Markets بسته به زمینه، اشاره ای به CMC Markets Germany GmbH، CMC Markets UK plc یا CMC Spreadbet plc است. CMC Markets Germany GmbH یک شرکت دارای مجوز و تنظیم شده توسط Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) با شماره ثبت 154814 است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. Apple، iPad و iPhone علائم تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store یک علامت خدماتی از شرکت Apple است. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی شما از اینترنت استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. با کوکی ها و نحوه حذف آنها آشنا شوید. بخش‌هایی از این صفحه از کارهای ایجاد شده و به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط Google تکثیر می‌شوند و طبق شرایطی که در Creative Commons 3. 0 Attribution License استفاده می‌شوند، استفاده می‌شوند.