میانگین های متحرک دو نمایی توضیح داده شده است

ژان فولگر 15+ سال تجربه به عنوان یک نویسنده مالی دارد که املاک و مستغلات ، سرمایه گذاری ، تجارت فعال ، اقتصاد و برنامه ریزی بازنشستگی را پوشش می دهد. او بنیانگذار PowerZone Trading ، شرکتی است که از سال 2004 برنامه های برنامه نویسی ، مشاوره و توسعه استراتژی را به معامله گران فعال و سرمایه گذاران ارائه داده است.

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

میانگین متحرک دو نمایی چیست؟

معامله گران برای کمک به مشخص کردن نقاط ورود به تجارت با احتمال زیاد و خروج سودآور برای سالها به حرکت به طور متوسط متکی هستند. با این حال ، یک مشکل مشهور در حرکت به طور متوسط ، تاخیر جدی است که در اکثر انواع میانگین های متحرک وجود دارد. میانگین متحرک دو نمایی یا DEMA با محاسبه یک روش متوسط سریعتر ، راه حلی را ارائه می دهد.

در تجزیه و تحلیل فنی ، اصطلاح میانگین حرکت به طور متوسط برای یک ابزار تجاری خاص در طی یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. به عنوان مثال ، میانگین متحرک 10 روزه میانگین قیمت یک ابزار خاص را طی 10 روز گذشته محاسبه می کند ، میانگین حرکت 200 روزه میانگین قیمت 200 روز گذشته و غیره را محاسبه می کند. هر روز ، دوره نگاه به محاسبات پایه در آخرین تعداد روزها پیشرفت می کند.

غذای اصلی

• میانگین متحرک به طور متوسط قیمت یک ابزار تجاری خاص در طی یک دوره زمانی مشخص است.
• رایج ترین در حال حرکت معامله گران و سرمایه گذاران استفاده از 10 روز ، 20 روزه ، 50 روز ، 100 روزه و 200 روزه است.
• میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) ، که باعث کاهش زمان تاخیر می شود ، یک شاخص مهم دیگر است.
• تقریباً تمام سیستم عامل های معاملاتی شامل شاخص های متوسط حرکت هستند که می توانند به نمودارها اضافه شوند.

تاریخچه میانگین متحرک نمایی مضاعف

میانگین متحرک به عنوان یک خط صاف و منحنی ظاهر می شود که نمایش بصری از روند طولانی مدت یک ساز را فراهم می کند. میانگین های سریعتر حرکت ، با دوره های کوتاه تر نگاه ، خرد کننده هستند. میانگین های آهسته تر در حال حرکت ، با دوره های طولانی تر ، نرم تر هستند. از آنجا که یک میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است ، به عنوان عقب مانده توصیف می شود.

میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) ، که در شکل 1 نشان داده شده است ، توسط پاتریک ملووی در تلاش برای کاهش میزان تاخیر موجود در میانگین های متحرک سنتی تهیه شده است. این نخستین بار در شماره فوریه 1994 از تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها در مقاله مولو "صاف کردن داده ها با میانگین سریعتر متحرک" معرفی شد.

شکل 1: این نمودار یک دقیقه ای از قرارداد آتی E-Mini Russell 2000 دو میانگین حرکت دو نمایی متفاوت را نشان می دهد. 55 دوره به رنگ آبی ظاهر می شود ، یک دوره 21 ساله به رنگ صورتی.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

محاسبه DEMA

همانطور که مولاوی در مقاله اصلی خود توضیح می دهد ، "DEMA فقط یک EMA دو برابر با دو برابر تاخیر یک EMA واحد نیست ، بلکه اجرای کامپوزیتی از EMA های تک و دوتایی است که EMA دیگری را با تاخیر کمتر از هر دو مورد اصلی تولید می کند."به عبارت دیگر ، DEMA به سادگی دو EMA نیست ، یا میانگین متحرک میانگین متحرک ، بلکه محاسبه هر دو EMA های تک و دوگانه است.

تقریباً تمام سیستم عامل های تجزیه و تحلیل معاملات DEMA را به عنوان شاخصی که می تواند به نمودارها اضافه شود ، درج کرده اند. بنابراین ، معامله گران می توانند بدون دانستن ریاضیات در پشت محاسبات و بدون نیاز به نوشتن یا وارد کردن هر کد ، از DEMA استفاده کنند.

مقایسه DEMA با میانگین های متحرک سنتی

میانگین حرکت یکی از محبوب ترین روشهای تحلیل فنی است. بسیاری از معامله گران از آنها برای نشان دادن واژگونی روند ، به ویژه در یک متقاطع متوسط در حال حرکت استفاده می کنند ، جایی که دو میانگین متحرک با طول های مختلف در یک نمودار قرار می گیرند. نقاطی که میانگین های متحرک می توانند نشانگر فرصت های خرید یا فروش باشند.

DEMA می تواند به بازرگانان کمک کند تا زودتر واژگونی را نشان دهند زیرا پاسخ به تغییرات در فعالیت بازار سریعتر است. شکل 2 نمونه ای از قرارداد آتی E-Mini Russell 2000 را نشان می دهد. این نمودار یک دقیقه ای دارای چهار میانگین در حال حرکت است:

• 21-دوره DEMA (صورتی)
• 55 دوره DEMA (آبی تیره)
• 21-Period MA (آبی روشن)
• 55 دوره کارشناسی ارشد (سبز روشن)

شکل 2: این نمودار یک دقیقه ای از قرارداد آتی E-Mini Russell 2000 ، زمان پاسخ سریعتر DEMA را هنگام استفاده در یک متقاطع نشان می دهد. توجه کنید که چگونه متقاطع DEMA در هر دو مورد به طور قابل توجهی زودتر از کراس اوور MA ظاهر می شود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

اولین کراس اوور DEMA در ساعت 12:29 ظاهر می شود و نوار بعدی با قیمت 663. 20 دلار باز می شود. از طرف دیگر ، متقاطع MA در ساعت 12:34 شکل می گیرد و قیمت باز شدن نوار بعدی 660. 50 دلار است. در مجموعه بعدی کراس اوورها ، کراس اوور DEMA در ساعت 1:33 ظاهر می شود و نوار بعدی با قیمت 658 دلار باز می شود. در مقابل ، MA در ساعت 1:43 شکل می گیرد و نوار بعدی با 662. 90 دلار باز می شود. در هر نمونه ، متقاطع DEMA مزیت ورود به روند زودتر از متقاطع MA را فراهم می کند.

تجارت با DEMA

مثالهای متقاطع متوسط در حال حرکت ، اثربخشی استفاده از DEMA سریعتر را نشان می دهد. علاوه بر استفاده از DEMA به عنوان یک شاخص مستقل یا در یک تنظیم متقاطع ، از DEMA می توان در شاخص های مختلفی استفاده کرد که در آن منطق بر اساس میانگین متحرک است. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) و میانگین متحرک سه گانه (TRIX) بر اساس انواع متوسط حرکت می کنند و می توانند برای ترکیب DEMA در جای دیگر انواع سنتی تر از میانگین های متحرک اصلاح شوند.

جایگزینی DEMA می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های مختلف خرید و فروش را که پیش از ارائه MAS یا EMA ها به طور سنتی در این شاخص ها استفاده می شود ، نشان دهند. البته ، ورود به یک روند زودتر از این که به طور معمول منجر به سود بالاتر می شود. شکل 2 این اصل را نشان می دهد - اگر ما از کراس اوور به عنوان سیگنال های خرید و فروش استفاده می کردیم ، در هنگام استفاده از متقاطع DEMA بر خلاف متقاطع MA ، به طور قابل توجهی وارد معاملات می شویم.

خط پایین

معامله گران و سرمایه گذاران مدتهاست که از میانگین های متحرک در تجزیه و تحلیل بازار خود استفاده می کنند. میانگین های متحرک ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی گسترده است که وسیله ای برای مشاهده سریع و تفسیر روند طولانی مدت یک ابزار تجاری خاص ارائه می دهد.

از آنجا که میانگین های حرکت به دلیل ماهیت بسیار آنها شاخص های عقب مانده است ، به منظور محاسبه یک شاخص سریعتر و پاسخگوتر ، میانگین متحرک مفید است. DEMA به بازرگانان و سرمایه گذاران نمایی از روند طولانی مدت را در اختیار می دهد ، با این مزیت اضافه می شود که یک میانگین سریعتر در حال حرکت با زمان تاخیر کمتری باشد.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.