میانگین قیمت: تعریف، محاسبه و مقایسه با میانگین

جیمز چن، CMT یک معامله گر خبره، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. او کتاب هایی در زمینه تحلیل تکنیکال و تجارت ارز منتشر کرده است که توسط جان وایلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC، بلومبرگ تی وی، فوربس، و رویترز در میان سایر رسانه های مالی خدمت کرده است.

مایکل بویل یک متخصص مالی با تجربه است که بیش از 10 سال با برنامه ریزی مالی، مشتقات، سهام، درآمد ثابت، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل کار می کند.

Katrina Ávila Munichiello یک ویراستار، نویسنده، بررسی کننده حقایق و تصحیح باتجربه با بیش از چهارده سال سابقه کار با نشریات چاپی و آنلاین است. در سال 2011، او سردبیر World Tea News، یک خبرنامه هفتگی برای تجارت چای ایالات متحده شد. در سال 2013، او به عنوان سردبیر ارشد استخدام شد تا در تبدیل مجله چای از یک نشریه سه ماهه کوچک به یک مجله ماهانه توزیع ملی کمک کند. کاترینا همچنین به‌عنوان ویراستار کپی در Cloth, Paper, Scisors و به‌عنوان تصحیح‌کننده برای Applewood Books خدمت می‌کرد. از سال 2015، او به عنوان یک حقیقت‌سنجی برای مجلات American Test Kitchen's Cook's Illustrated و Cook's Country کار کرده است. او مقالاتی در The Boston Globe، Yankee Magazine و غیره منتشر کرده است. در سال 2011، او اولین کتاب خود را با عنوان A Tea Reader: Living Life یک فنجان در یک زمان (Tuttle) منتشر کرد. او قبل از کار به عنوان ویراستار، مدرک کارشناسی ارشد بهداشت عمومی را در خدمات بهداشتی دریافت کرد و در بخش مدیریت غیرانتفاعی کار کرد.

قیمت متوسط چقدر است؟

میانگین قیمت میانگین قیمت یک دارایی یا اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی مشاهده شده است. با یافتن میانگین حسابی ساده قیمت های بسته شدن در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. هنگامی که بر اساس حجم معاملات تنظیم می شود، قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) را می توان به صورت روزانه استخراج کرد.

قیمت متوسط یک کالا، مانند یک گالن بنزین معمولی، ممکن است با بررسی فروشندگان یا تولیدکنندگان در یک دوره زمانی خاص محاسبه شود.

در حالی که اغلب مرتبط است، قیمت متوسط نباید با بازده متوسط اشتباه گرفته شود.

خوراکی های کلیدی

• میانگین قیمت میانگین قیمت یک دارایی یا اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی مشاهده شده است.
• در شرایطی که محدوده ای از قیمت ها وجود دارد، محاسبه میانگین قیمت برای ساده سازی محدوده ای از اعداد به یک مقدار واحد می تواند مفید باشد.
• برای میانگین های روزانه، قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یک معیار مهم برای معامله گران و سرمایه گذاران است.
• برای معامله گران فنی، میانگین متحرک (MAs) برای انواع شاخص های روند و معکوس استفاده می شود.
• میانگین قیمت اوراق قرضه از ارزش اسمی و قیمت بازار آن محاسبه می شود و برای استخراج بازده آن تا سررسید (YTM) استفاده می شود.

درک قیمت های متوسط

در ریاضیات پایه، میانگین قیمت معیاری است برای طیف وسیعی از قیمت ها. با گرفتن مجموع مقادیر و تقسیم آن بر تعداد قیمت های مورد بررسی محاسبه می شود. قیمت متوسط محدوده را به یک مقدار کاهش می دهد، که سپس می توان آن را با هر نقطه دیگری مقایسه کرد تا مشخص شود که آیا ارزش بالاتر یا کمتر از آنچه انتظار می رود است.

در شرایطی که محدوده ای از قیمت ها وجود دارد، محاسبه میانگین قیمت برای ساده سازی محدوده ای از اعداد به یک مقدار واحد می تواند مفید باشد. به عنوان مثال، اگر در یک دوره چهار ماهه، 104 دلار، 105 دلار، 110 دلار و 115 دلار از سرمایه گذاری های خود درآمد کسب کنید، میانگین بازده پرتفوی شما خواهد بود (104 دلار + 105 دلار + 110 دلار + 115 دلار) / 4 = 108. 50 دلار.

میانه در مقابل میانگین

میانگین مجموعه ای از مقادیر آن مقدار است که در آن نیمی از مقادیر موجود در مجموعه کمتر و نیمی از مقادیر موجود در مجموعه بالاتر است. میانگین مجموعه ای از مقادیر کل آن مقادیر تقسیم بر تعداد موارد موجود در آن مجموعه است.

قیمت متوسط اوراق با افزودن ارزش چهره آن به قیمت پرداخت شده برای آن و تقسیم مبلغ به دو محاسبه می شود. قیمت متوسط گاهی اوقات در تعیین بازده اوراق به بلوغ (YTM) استفاده می شود ، جایی که قیمت متوسط جایگزین قیمت خرید در محاسبه YTM است.

نمونه ای از قیمت متوسط در اوراق قرضه: YTM

در بخش مالی ، قیمت متوسط بیشتر در زمینه قیمت اوراق بهادار استفاده می شود. دارندگان اوراق قرضه که علاقه مند به دانستن نرخ کل بازده از اوراق قرضه ای هستند که تا زمان بلوغ نگه داشته می شود ، می توانند یک متریک معروف به بازده بلوغ (YTM) را محاسبه کنند. برآورد YTM را می توان با استفاده از میانگین نرخ اوراق به بلوغ (ARTM) محاسبه کرد. ARTM با اندازه گیری نسبت میانگین بازده در سال به میانگین قیمت اوراق ، عملکرد را تعیین می کند.

برای پیوند کوپن ، میانگین YTM را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار را در نظر بگیرید که اوراق قرضه شرکتی با نرخ کوپن سالانه 5 ٪ و شش سال برای سررسید با حق بیمه به مبلغ 1100 دلار خریداری کرده است. پرداخت سالانه کوپن یا جریان نقدی دریافت شده ، بنابراین 5 ٪ x 1000 دلار ارزش چهره اوراق بهادار شرکت = 50 دلار خواهد بود. YTM آن را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

• 50 دلار + [(1000 دلار - 1،100 دلار) / 6] ÷ (1000 دلار + 1،100 دلار) / 2
• 33. 33 دلار / 1،050 دلار = 3. 17 ٪

منطق فرمول این است که مبلغ حق بیمه بیش از PAR (F - P = 1000 دلار - 1،100 دلار = - 100 دلار) در طول سالها به سررسید تقسیم می شود. از این رو ، -100 دلار/6 = -16. 67 دلار مبلغی است که پرداخت کوپن در سال را کاهش می دهد.

بنابراین حتی اگر سرمایه گذار یک کوپن 50 دلاری در سال دریافت کند ، بازده واقعی یا متوسط آنها 33. 33 دلار در سال (50 - 16. 67 دلار = 33. 33 دلار) است زیرا این اوراق قیمتی با قیمت بالاتر از حد خریداری شده است. تقسیم میانگین بازده به قیمت متوسط یا متوسط ، YTM دارنده اوراق قرضه است.

اگرچه میانگین قیمت اوراق قرضه دقیق ترین روش برای یافتن بازده آن به بلوغ (YTM) نیست ، اما به سرمایه گذاران یک سنج خشن و ساده می دهد تا دریابند که اوراق قرضه چه ارزش دارد.

توجه داشته باشید که اگر اوراق قرضه با تخفیف خریداری شده باشد ، میانگین بازده سرمایه گذار در سال بالاتر از پرداخت کوپن خواهد بود. علاوه بر این ، اگر یک سرمایه گذار اوراق قرضه را به صورت همزمان خریداری کند ، میانگین بازده در سال با نرخ کوپن برابر خواهد بود. در این حالت ، YTM پس از تقسیم میانگین بازده در سال با میانگین قیمت اوراق ، با نرخ کوپن نیز برابر خواهد بود.

قیمت متوسط با وزن متوسط (VWAP)

قیمت متوسط وزن (VWAP) یک معیار معاملاتی است که توسط معامله گران استفاده می شود و نشان می دهد که قیمت متوسط امنیتی که در طول روز معامله شده است ، بر اساس حجم و قیمت. این مهم است زیرا به معامله گران بینش در مورد روند و ارزش یک امنیت را می دهد.

خریداران بزرگ نهادی و صندوق های متقابل از نسبت VWAP برای کمک به حرکت به داخل یا خارج از سهام با کمترین تأثیر بازار استفاده می کنند. بنابراین ، در صورت امکان ، موسسات سعی می کنند زیر VWAP بخرند یا بالاتر از آن بفروشند. به این ترتیب اقدامات آنها به جای دور از آن ، قیمت را به سمت متوسط سوق می دهد.

معامله گران خرده فروشی تمایل دارند از VWAP بیشتر به عنوان یک ابزار تأیید روند ، مشابه با میانگین متحرک (MA) استفاده کنند. هنگامی که قیمت بالاتر از VWAP باشد ، آنها فقط برای شروع موقعیت های طولانی به نظر می رسند و وقتی قیمت زیر VWAP است ، فقط به دنبال شروع موقعیت های کوتاه هستند.

VWAP با افزودن دلار معامله شده برای هر معامله محاسبه می شود (قیمت ضرب شده توسط تعداد سهام معامله شده) و سپس تقسیم بر کل سهام معامله شده.

سؤالات متداول قیمت متوسط

چگونه قیمت متوسط سهام را محاسبه می کنید؟

از آنجا که قیمت خرید سهام مشترک به طور معمول هر روز به دلیل نیروهای بازار تغییر می کند ، سهام مشترک خریداری شده در نقاط مختلف در زمان ، مقادیر مختلفی از پول را خواهد داشت. برای محاسبه میانگین هزینه ، کل مبلغ خرید را بر اساس تعداد سهام خریداری شده به میانگین هزینه برای هر سهم تقسیم کنید.

میانگین متحرک ساده چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین دامنه انتخابی قیمت ها ، معمولاً قیمت های بسته شدن یک امنیت را با تعداد دوره های موجود در آن محدوده محاسبه می کند.

چگونه قیمت متوسط را پیدا می کنید؟

قیمت متوسط با گرفتن مبلغ مقادیر و تقسیم آن بر تعداد قیمت های مورد بررسی محاسبه می شود.

چگونه هزینه متوسط را محاسبه می کنید؟

متوسط هزینه کل با تقسیم کل هزینه تولید بر تعداد کل واحدهای تولید شده محاسبه می شود.

تفاوت بین قیمت متوسط و قیمت متوسط چیست؟

قیمت متوسط نقطه میانی قیمت ها است. این همان قیمت متوسط نیست. قیمت متوسط قیمت در وسط یک مجموعه داده است ، دقیقاً نیمی از مجموعه داده ها با مقادیری که کمتر از قیمت متوسط و نیمی دیگر از مجموعه داده ها با ارزش هایی هستند که بیش از قیمت متوسط هستند قیمت دارندوادقیمت متوسط تمام قیمت ها را افزایش می دهد و آنها را با تعداد کل مقادیر موجود در یک مجموعه داده تقسیم می کند.

میانگین قیمت واحد به چه معناست؟

میانگین قیمت واحد متوسط قیمت است که یک کالا در یک دوره زمانی خاص برای آن فروخته می شود. میانگین قیمت واحد با تقسیم کل درآمد یا مبلغ خالص فروش بر تعداد کالاهای فروخته شده محاسبه می شود.

قیمت متوسط معامله شده چیست؟

متوسط قیمت معامله شده همان چیزی است که خریداران به طور متوسط برای یک سهم پرداخت کرده اند ، در طی یک دوره زمانی خاص. قیمت متوسط معامله شده نیز به عنوان متوسط قیمت با وزن متوسط گفته می شود.